longbridge-seasonality
longbridge-seasonality 是长桥证券(Longbridge Securities)提供的一项季节性策略技能,通过分析多年历史 OHLCV 数据,识别由日历驱动的收益异常。它按月份、星期几以及节假日、财报季等已知事件前后窗口对收益率进行分组统计,计算平均收益、胜率和信号方向,从而揭示具有统计显著性的季节性规律,例如一月效应、星期效应、节假日漂移和财报季效应。该技能以 CLI 命令 longbridge kline 获取约 5 年日线数据,输出每种效应的汇总表格及可操作的前三大模式,并支持简体中文、繁体中文和英文三种回复语言。