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更新于 10-31 00:15

数据与分析

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zeberg-salomon-rotator

zeberg-salomon-rotator 是一套基于领先指标(Leading)与同时指标(Coincident)构建景气模型的分析技能,用于判读景气扩张期(Risk-On)与景气收缩期(Risk-Off)两种状态。它将市场简化为两种持仓状态:Risk-On 时持有股票(默认 SPY),Risk-Off 时持有长债(默认 TLT),切换逻辑依据“领先指标先转弱、同时指标后确认”的景气循环规律。指标合成流程包括对各序列做 transform(yoy/mom/diff)、统一方向、Rolling z-score 标准化、EMA 平滑与加权合成。技能会输出「撞冰山」(Iceberg Event,领先指标低于门槛,预警景气开始转弱)与「下沉」(Sinking Event,同时指标低于门槛,确认实体经济收缩)两类事件信号,并生成 Risk-On ↔ Risk-Off 切换事件。数据来源使用无需 API key 的 FRED CSV 与 Yahoo Finance(yfinance 抓取 SPY、TLT、VIX)。功能涵盖建构指标、侦测事件、切换信号、回测绩效(累积报酬、MaxDD、CAGR、与 benchmark 比较),输出切换事件清单、指标时间序列、回测摘要与诊断信息。

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