用途
Chart Library MCP 是 Chart Library 的 MCP 服务器实现，定位为“面向 AI 的市场记忆”。它将可视化股票图表形态搜索能力接入兼容 MCP 的客户端或智能体，使代理能够查找与指定股票、日期或截图相似的历史走势，并查看这些历史类比随后发生了什么。
主要能力
服务器提供五个只读工具。市场状态请求无需预先搜索或队列句柄，可直接按股票代码（可选日期）读取最新已构建/已发布交易时段的状态，输出历史类比区间、样本量、会话日期以及限制说明。日期格式为 YYYY-MM-DD，省略日期时使用最新已构建/已发布的会话，而非实时报价。已发布研究则需要先搜索 ID，再读取其证据；返回内容包含文档章节、阅读参数以及通过 content.next_read 继续读取的指引。搜索摘要仅作为发现元数据，不是源读取；关键词搜索排序的是文档相关性，而非市场相似度或证据强度。
使用方式
主要远程端点为 https://chartlibrary.io/mcp ，使用 Streamable HTTP，无需认证。对于基于命令的客户端，可安装或升级对应的 Python 包，并在 MCP 客户端中配置等效连接。服务器不需要 API 密钥或服务端 Python 包；可选的 CHART_LIBRARY_API_KEY 设置后会作为 Bearer 令牌转发，空密钥则不发送 Authorization 头。CHART_LIBRARY_API_URL 可用于选择自有的兼容端点，但应只指向可信服务器。运行需要 Python 3.10+，当前版本使用 MCP 1.x FastMCP 接口，并固定 mcp>=1.28.1,<2.0.0。既可调用 MCP 工具，也可直接使用等效 HTTP 调用；历史状态可附加 date=YYYY-MM-DD，每日 REST 请求中该参数名为 session。
适用场景
适合让 AI 代理进行有据可查的市场形态研究：读取某只股票最新完成交易时段的历史类比范围、样本量与局限性，或围绕已发布研究按 ID 读取证据文档。可用于构建基于历史形态记忆的开发集成或更大规模研究，但公开菜单不暴露私有基金操作或所有实验性状态记忆方法。
限制
数据不是实时行情，省略日期时使用最新已构建/已发布的会话。缺失或薄弱证据会保持缺失或薄弱状态。变更的发布版本会返回错误并说明如何从当前概览重新开始，客户端不会自动重试。研究访问免费，但仍受服务限制与底层数据条款约束，应遵守 HTTP 429 和重试指引，不应假设无限吞吐。历史频率不构成买入或卖出建议，原始历史百分位并非自动校准的预测。research_quality 仅审计其回执所指明的方法与人群，不应将其覆盖百分比转用于所有市场状态或全部研究。每日研究有其自己的选择规则与已结算笔记计数。
