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boar-strategy

写作与研究

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更新于 10-16 08:46

技能介绍

用途:押注财政主导与货币贬值主题,做多稀缺实物资产、做空法币计价的金融索取权,盈亏来自“实物资产跑赢纸质资产”的价差。

主要能力:LONG 腿持有 GOLD(1.2×)、SILVER(1.0×)、PLATINUM(0.7×)、PALLADIUM(0.6×)、BTC(1.2×);SHORT 腿做空 SP500(1.2×)及利率敏感的久期成长股 RIVN、DKNG、HIMS(0.6×)。单一生产者 boar-producer.py 服务两个账本,通过 BOAR_LEG 选择;long 用 BOAR_LONG_WALLET + runtime-long.yaml + boar_long_signals,short 用 BOAR_SHORT_WALLET + runtime-short.yaml + boar_short_signals。

选股逻辑:精选资产池加相对市场流动性门槛(24 小时成交额不低于池中位数乘 volFloorPctOfMedian,无美元门槛);4 小时绝对趋势为闸门,硬通货非空头时才做多,纸质资产非多头时才做空(含投降保护);相对强度作平局裁决,按 sizingWeights 定信心仓位。

风控规则:硬通货最高 5× 杠杆、单仓保证金 ≤18%;纸质最高 4×、单仓 ≤15%(均按权重);回撤 20%/18% 停机并在日切时重置;强制 DSL,进出场用 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 并带 taker 回退。

限制:官方明确说明这是家族中对冲最松的一套,流动性普涨时多空可能同向上行导致对冲失效,最适合“实物资产占优”行情,应作为方向性倾斜而非市场中性押注。多空比例由操作者两账户资金分配决定,并非硬编码;所有参数与配置细节本文未提供。用户对话会话对 Boar 钱包为只读,开仓只能由生产者守护进程发出,平仓只由运行时 DSL 负责。