backtrader
Backtrader 是一个 Python 事件驱动型回测框架,通过逐根 K 线(bar-by-bar)遍历历史数据来模拟真实执行过程,内置券商(broker)、订单管理与持仓跟踪。与 vectorbt、pandas 等向量化框架不同,backtrader 一次推进一根 K 线并触发回调,因此可以实现依赖此前成交、部分成交以及条件性括号单(bracket order)等复杂订单逻辑。它支持市价、限价、止损、止损限价、括号单与 OCO 等多种订单类型,提供多时间框架(resampledata)、自定义指标、仓位管理器(Sizer)以及 Sharpe、回撤、交易分析等内置分析器,并基于 matplotlib 绘图。用户通过 Cerebro 引擎添加策略、数据源、分析器与 Sizer 后调用 run() 运行回测。资料中还给出了加密货币场景下的注意事项,如 24/7 市场、较高手续费、分数化下单、滑点与波动性数据等,并说明可与 pandas-ta、交易可视化、仓位管理、风险管理、滑点建模等技能配合使用。