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On first use: Read ../../CLAUDE.md to obtain scenario-level configuration (LCR calculation rules/liquidity risk appetite/regulatory requirements).
/lcr-assessment — Liquidity Coverage Ratio Assessment
Examples
→ Example: The user says "Help me calculate the current LCR metric and see whether it meets the standard"; the system should invoke this skill to calculate the Liquidity Coverage Ratio metric.
→ Example: The user says "The regulatory requirement is for LCR to reach 100%, and we are still a bit short. Help me analyze the reasons"; the system should invoke this skill to analyze the reasons for the LCR shortfall.
→ Example: The user says "Help us see whether there are any methods to quickly improve LCR"; the system should invoke this skill to formulate an LCR improvement plan.
Step 1: LCR Calculation Framework
LCR definition:
□ 计算公式：LCR = 流动性资产（HQLA）/ 未来 30 天净现金流出
□ 监管要求：
→ 最低要求：[X]%（中国银保监会/巴塞尔 III）
→ 目标值：[X]%（公司内部风险偏好）
Data cutoff:
□ 计算截止日：[YYYY-MM-DD]
□ 数据来源：[系统名称]
□ 数据状态：[✅ 已核实 / ⚠️ 待核实]
Step 2: LCR Calculation
High-Quality Liquid Assets (HQLA) calculation:
□ Level 1 资产（无折扣）：
→ 现金：[X] 万
→ 央行准备金：[X] 万
→ 国债：[X] 万
→ 合计 Level 1：[X] 万
□ Level 2A 资产（[X]% 折扣）：
→ 政策性金融债：[X] 万 × [X]% = [X] 万（折扣后）
→ 合计 Level 2A：[X] 万（折扣后）
□ Level 2B 资产（[X]% 折扣）：
→ [其他合格资产]：[X] 万 × [X]% = [X] 万（折扣后）
□ HQLA 合计：[X] 万
□ HQLA 等级分布：
→ Level 1：[X]%（[X] 万）
→ Level 2A：[X]%（[X] 万）
→ Level 2B：[X]%（[X] 万）
Calculation of net cash outflows over the next 30 days:
□ 零售存款流出（如适用）：
→ 活期存款（稳定）：[X] 万 × [X]% = [X] 万
→ 活期存款（欠稳定）：[X] 万 × [X]% = [X] 万
□ 对公存款流出：
→ 活期存款：[X] 万 × [X]% = [X] 万
→ 定期存款（[X] 天内到期）：[X] 万 × [X]% = [X] 万
□ 其他现金流出：
→ 关联方借款到期：[X] 万 × [X]% = [X] 万
→ 担保/承诺流出：[X] 万 × [X]% = [X] 万
□ 现金流入：
→ 到期贷款流入：[X] 万 × [X]% = [X] 万
→ 其他流入：[X] 万
□ 净现金流出 = 总流出 - MIN（总流入，总流出的 [X]%）
= [X] 万 - MIN（[X] 万，[X] 万 × [X]%）
= [X] 万
LCR calculation result:
□ LCR = HQLA / 净现金流出
= [X] 万 / [X] 万
= [X]%
□ LCR vs 监管要求（[X]%）：[✅ 达标 / 🔴 未达标]
□ LCR vs 内部目标（[X]%）：[✅ 达标 / ⚠️ 接近目标 / 🔴 未达标]
Step 3: Structural Analysis
HQLA structural analysis:
□ HQLA 充足性评估：
→ HQLA 占总能动资产：[X]%
→ HQLA 占负债：[X]%
→ 流动性资产变现能力：[高/中/低]
□ HQLA 集中度风险：
→ 单一资产类型占比：[X]%（[资产类型]）
→ 集中度风险评级：[高/中/低]
Outflow structural analysis:
□ 流出构成：
→ 存款流出占比：[X]%（[X] 万）
→ 借款到期流出占比：[X]%（[X] 万）
→ 担保/承诺流出占比：[X]%（[X] 万）
□ 关键流出驱动：
→ 最大流出来源：[描述]
→ 来源金额：[X] 万
Step 4: Risk Identification
Liquidity risk assessment:
□ 🔴 高风险项：
→ [风险 1] — 描述 [描述] — 影响 [X] 万
→ [风险 2]
□ 🟡 中风险项：
→ [风险 3] — 描述 [描述]
Stress scenario analysis:
□ 压力情景 1（轻度压力）：
→ 假设：存款流出率提升 [X]%，贷款流入减少 [X]%
→ LCR 压力值：[X]%
→ 评估：[✅ >100% / ⚠️ 接近 100% / 🔴 <100%]
□ 压力情景 2（重度压力）：
→ 假设：[描述]
→ LCR 压力值：[X]%
→ 评估：[...]
Step 5: Improvement Recommendations
Recommendations for increasing HQLA:
□ 建议 1：增持国债/政策性金融债
→ 预计增加 HQLA：[X] 万
→ 实施难度：[低/中/高]
→ 成本：[描述]
□ 建议 2：调整资产期限结构
→ 预计效果：[描述]
Recommendations for optimizing outflows:
□ 建议 1：优化存款结构
→ 建议：将 [X]% 的活期存款转为定期
→ 预计降低流出：[X] 万
→ 客户接受度：[高/中/低]
□ 建议 2：延长债务到期
→ 建议：将 [X] 万短期借款展期
→ 预计降低流出：[X] 万
Comprehensive improvement plan:
□ 综合方案预期效果：
→ 改善后 HQLA：[X] 万
→ 改善后净流出：[X] 万
→ 改善后 LCR：[X]% → [X]%
Step 6: Generate LCR Assessment Report
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LCR 评估报告
评估范围：[公司/集团]
评估截止：[YYYY-MM-DD]
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【LCR 计算结果】
□ LCR = [X]%
□ 监管要求 = [X]% — [✅ 达标 / 🔴 未达标]
□ 内部目标 = [X]% — [✅ 达标 / 🔴 未达标]
【HQLA 构成】
□ Level 1：[X] 万（[X]%）
□ Level 2A：[X] 万（[X]%）
□ Level 2B：[X] 万（[X]%）
□ HQLA 合计：[X] 万
【净现金流出构成】
□ 存款流出：[X] 万（[X]%）
□ 借款到期：[X] 万（[X]%）
□ 净流出合计：[X] 万
【压力测试】
□ 轻度压力 LCR：[X]% — [✅ 安全 / 🔴 危险]
□ 重度压力 LCR：[X]% — [✅ 安全 / 🔴 危险]
【风险评估】
□ 主要风险：[描述]
□ 风险等级：[高/中/低]
【改善建议】
□ 建议 1：[描述] — 预期 LCR 提升 [X]%
□ 建议 2：[描述]
【目标 LCR】
□ 目标值：[X]%（[日期前达成]）
□ 预计改善后 LCR：[X]%
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置信度：[✅ 高 / ⚠️ 中 / 🔴 低]
LCR 状态：[✅ 健康 / ⚠️ 需关注 / 🔴 需立即改善]
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Escalation trigger conditions
- LCR < regulatory requirement [X]% (an improvement plan must be launched immediately)
- LCR under stress scenarios < [X]% (liquidity risk intensifies)
- Level 2B proportion in HQLA > [X]% (quality risk)
- Single-asset concentration > [X]% (concentration risk)
- Existence of large concentrated maturity risk ([X] ten thousand maturing within [X] days)
- Bank credit lines are compressed
Finance Skills — lcr-assessment atomic skill