用途
Yield Curve Regime Detector 是一个面向金融研究与风险分析场景的技能，用于评估收益率曲线的形态、倒挂信号、期限溢价以及相关的宏观影响。当用户提出关于收益率曲线、倒挂或利率制度的问题时，可调用该技能。
主要能力
该技能以专业研究与风险分析师的定位运作，通过结构化工作流产出可复用的分析与监控清单。其分析框架要求先给出执行摘要（3–5 条要点），再展示支撑证据。定义、阈值与边界情况记录在 references/methodology.md 中。
使用方式
工作流分为四步：
- 确认输入：与用户确认标的范围/代码、时间窗口、输出偏好（排名列表/简报/备忘录）以及约束条件（流动性、风险预算、授权范围）。
- 按需拉取数据：数据获取方式见 references/data-queries.md，需激活仓库根目录的 .venv，然后通过 python 运行共享脚本。若特定数据不可用，应明确说明缺口并请用户提供替代输入。
- 分析框架：先给出执行摘要（3–5 条要点），再展示证据。
- 输出：使用 references/output-template.md 生成最终交付物，包含关键数据、解读、风险、监控与后续步骤。
对于实时市场数据，可参考 references/data-queries.md，并运行 ../findata-toolkit/scripts/ 中的共享脚本。
适用场景
适用于需要评估收益率曲线形态、识别倒挂信号、分析期限溢价或讨论利率制度宏观含义的研究与风险分析任务。
限制与注意事项
必须标注数据的截止日期与单位，绝不编造缺失值。需将信号与叙事分开，说明哪些变化会改变结论。该输出仅供参考，不构成投资建议。