组合健康诊断技能用于评估用户现有的投资组合，识别隐性风险、集中度问题、因子偏移、相关性聚集、流动性缺口和压力测试脆弱性，并提供可操作的改进建议。其定位是投资组合风险诊断师，强调“诊断而非重建”，即评估现有组合，而非从零构建新组合；如需从零构建新组合，应使用风险调整收益优化器。
工作流程从导入组合开始。用户需提供持仓清单（代码 + 股数/金额 或 百分比）和现金仓位（金额或百分比），可选提供账户类型（普通证券账户 / 含个人养老金 / 两融账户）、基准（默认沪深300（000300））、风险偏好（保守 / 稳健 / 积极）和投资期限（年数）。如数据不完整，会追问确认，并将所有仓位统一换算为组合总值的百分比。
集中度分析从多个维度评估集中度，包括单只个股、前5大集中度、行业、市场、市值、资产类别和风格，并给出红灯阈值。相关性聚集检测识别走势趋同的持仓群组，估算所有权益持仓之间的两两相关系数，识别相关性聚集（3只及以上持仓平均两两相关系数 > 0.7），计算有效分散比率，并标记表面看似分散但实际高度相关的持仓。
因子暴露分析将组合分解为市场Beta、价值、成长、规模、动量、质量、波动率和股息率等因子暴露，并标记任何偏离基准超过1个标准差的因子暴露。风险指标包括组合波动率、Beta、跟踪误差、主动份额、风险价值（95%）、条件风险价值（CVaR）、最大回撤估计、夏普比率估计和索提诺比率估计。
压力测试在历史压力情景下检验组合，包括2015年股灾、2018年贸易摩擦、2020年疫情冲击、2022年市场调整和2008年金融危机。流动性评估检查变现天数、低流动性仓位、涨跌停风险和小盘股占比。最后综合为健康报告，包含健康评分（0–100）、严重问题、警示事项、组合优势、改进建议和调仓方案。
如需实时市场数据支撑分析，可运行共享脚本。注意事项包括：诊断而非重建；情境很重要；A股无资本利得税（以现行政策为准）；涨跌停限制影响极端行情下的流动性；分红税与持有期挂钩（以现行政策为准）；行为敏感性要求不要建议大幅推翻整个组合；非个人化建议，声明本分析仅供教育参考，不构成个人投资建议。