用途
Credit Spread Monitor 用于跟踪信用利差（IG/HY）、违约风险代理指标和压力信号，并总结其对股票的影响。当用户询问信用状况或利差相关问题时适用。该技能定位为专业研究与风险分析，旨在产出可复用的分析与监控清单。
主要能力
- 跟踪投资级（IG）与高收益（HY）信用利差。
- 跟踪违约风险代理指标与压力信号。
- 总结信用状况对股票的含义。
- 按结构化工作流生成分析交付物与监控清单。
使用方式
该技能采用分步工作流：
- 确认输入：与用户确认标的范围/代码、时间窗口、输出偏好（排名列表/简报/备忘录）以及约束条件（流动性、风险预算、授权范围）。
- 按需拉取数据：数据获取参见 references/data-queries.md（激活仓库根目录的 .venv，然后通过 python 运行共享脚本）。若特定数据不可用，明确说明缺口并请用户提供替代输入。
- 分析框架：先给出执行摘要（3–5 条要点），再展示证据。定义、阈值与边界情况见 references/methodology.md。
- 输出：使用 references/output-template.md 生成最终交付物（关键数据、解读、风险、监控、后续步骤）。
数据增强：如需实时市场数据，参见 references/data-queries.md，并运行 ../findata-toolkit/scripts/ 中的共享脚本。
适用场景
适用于需要评估信用条件、信用利差变化及其对股票潜在影响的场景，例如信用市场压力监测、违约风险代理指标跟踪，以及将信用信号纳入股票分析的研究工作。
限制与注意事项
- 必须标注数据截止日期与单位；绝不虚构缺失值。
- 需区分信号与叙事，说明何种情况会改变结论。
- 该输出仅供参考，不构成投资建议。
- 具体数据源、脚本细节、阈值与模板内容需查阅技能内引用的 references 文件；本介绍未提供这些文件的具体内容。