该技能面向系统化交易策略研究，用于从模糊想法推进到规则清晰、可测试的策略文档。适用场景包括：探索新交易想法、记录已有策略、形式化交易方法、验证交易优势、创建策略文档，以及改进现有策略。
主要流程分四阶段。第一阶段为优势假设：从第一性原理追问优势为何存在、谁造成市场低效、为何未被套利、自身相对专业交易者的优势、假设是否基于市场结构、是否为数据拟合，以及何种市场状态变化会使优势失效；对单一指标、仅特定历史时期有效、无逻辑解释、要求完美择时或曲线拟合等红旗信号需深入思考。第二阶段为策略定义：明确入场条件（指标数值、形态、确认、时间周期、多信号共振）、出场规则（固定或技术止盈、移动止损、分批止盈、固定或技术止损、时间止损、波动率止损）、仓位与风险管理（每笔风险比例、最大同时持仓、相关性限制、仓位计算公式）、时间周期与市场选择、以及不交易的市场条件过滤。第三阶段为优势验证：检查正期望值、执行可行性（滑点、佣金、流动性、可监控时间）、心理可行性、市场状态依赖、回测数据充分性与样本量（理想100笔以上）。第四阶段为策略文档：使用 Write 工具按模板生成 Markdown 文档，保存到 strategies/ 目录，文件名小写连字符，如 rsi-oversold-uptrend.md。
文档模板包含优势假设、入场规则、出场规则、风险管理、过滤条件、回测计划、实施清单、备注与版本历史。指导原则为简单优于复杂、必须有逻辑优势、规则无歧义、风险优先、可回测、可执行。需警惕规则模糊、条件过多、无逻辑解释、不切实际预期、无风险管理、无法客观回测等红旗。资料未提供具体收费、价格、平台支持或效果数据。