用途：面向投资组合管理的综合风险度量工具，用于衡量组合风险、实施风险限额、构建风险看板、计算风险调整后收益、设定仓位规模以及监管报告。
主要能力（按资料所列的概念分类）：波动性类指标包括标准差与 Beta，用于一般风险度量；尾部风险类指标包括 VaR 与 CVaR，用于极端损失估计；回撤类指标包括最大回撤与 Calmar，用于资本保全评估；风险调整类指标包括 Sharpe 与 Sortino，用于绩效衡量。
时间粒度：支持日内（分钟/小时 VaR，面向日内交易者）、日度（标准风险报告）、周度（再平衡决策）、月度（绩效归因）、年度（战略配置）。
使用与最佳实践：建议同时使用多个指标，单一指标无法覆盖全部风险；在 VaR 之外补充 CVaR；采用滚动分析，因为风险随时间变化；进行历史与假设情景的压力测试；记录分布、回看窗口等假设。
限制与注意事项：不应只依赖 VaR，因其会低估尾部风险；不应假设收益服从正态分布，实际收益具有厚尾；不应忽略相关性，压力时期相关性会上升；不应使用过短的回看窗口，以免错过制度变化；不应忽略交易成本，其会影响实际风险。
资料未提供具体 API、代码示例、安装方式与价格信息，相关细节暂未提供；更详细的模式与示例位于 references/details.md。