用途:为多头股票交易计算基于风险管理的建议买入股数,支持固定比例、ATR 波动调整和凯利公式三种方法,并应用组合约束(最大仓位比例、最大行业比例)。
主要能力:固定比例按账户权益固定百分比(默认 1%)承担风险;ATR 法用平均真实波幅设定止损距离(默认 2.0 倍);凯利公式依据历史胜率、平均盈利与平均亏损计算风险分配。输出建议股数、仓位价值、美元风险、止损价及约束分析,生成 JSON 与 Markdown 报告。
使用方式:需 Python 3.9+ 标准库,无需 API 密钥。运行脚本,例如固定比例:python3 skills/position-sizer/scripts/position_sizer.py --account-size 100000 --entry 155 --stop 148.50 --risk-pct 1.0 --output-dir reports/。ATR 法加 --atr 与 --atr-multiplier;凯利法用 --win-rate、--avg-win、--avg-loss,可加 --entry 与 --stop 计算股数。可加 --max-position-pct、--max-sector-pct、--current-sector-exposure 应用约束。未指定方法时可对比多组场景。
适用场景:用户询问买多少股、单笔风险、止损规模、组合配置、凯利公式或 ATR 头寸计算,或检查仓位是否超出集中度限制。
限制:仅面向多头股票交易;不提供实时行情或自动交易;报告保存为 position_sizer_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json 与 .md。资料未提供收费、价格或平台支持信息。