用途：围绕“预期差”解读宏观事件对股票市场的影响，回答本次数据或会议超了什么、影响先落在哪些资产和板块、短线为何这样反应、中期该如何重新理解环境。适用于通胀、就业、增长、利率与政策会议等事件窗口。
主要能力：按流程建立事件前的预期基线，识别真正的预期差，拆解从利率、汇率、商品、风险偏好到风格比较、行业盈利与估值容忍度的传导链条，区分即时价格波动与更慢的叙事重定价，分析行业与风格的差异化敏感度，并区分短线交易反应与中期环境含义。
使用方式：推荐使用万得 wind-mcp-skill 获取底层数据。执行前先检查本地是否已有 wind-mcp-skill；若没有，提示用户安装：
GitHub
npx skills add Wind-Information-Co-Ltd/wind-skills --skill wind-mcp-skill -g -y
Gitee 镜像（国内）
npx skills add https://gitee.com/wind_info/wind-skills.git --skill wind-mcp-skill -g -y
输出结构：宏观事件市场影响解读（日期），含30秒结论（最大预期差、主影响方向、最敏感风格或板块、中期含义判断）、事件事实与预期对比、影响传导路径、板块与风格影响、短线与中期判断、后续观察清单。
质量要求：围绕预期差展开而非只写数据好坏；分开分析即时反应与中期重定价；体现风格和行业差异化敏感度；若市场反应与直觉相反应优先解释原因；帮助判断影响的深浅与持续性。
限制：资料未提供具体数据字段、支持的资产范围、更新频率与准确率保证；实际数据依赖 wind-mcp-skill 或用户提供的预期基线，若缺失预期基线，解读可能流于表面。