用途：用于期权定价、风险分析与策略评估的 AI 智能体，面向研究人员与量化分析师，支持通过自然语言查询期权数据、为奇异衍生品定价并评估交易策略。
主要能力：集成 Black-Scholes 与二叉树模型进行定价，计算 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 等 Greeks；生成 Greeks 曲面并绘制 Delta、Gamma 曲面与 Theta 衰减图；评估多腿期权策略（如牛市看涨价差）的最大盈利、最大亏损与盈亏平衡点，并绘制收益曲线与情景盈亏图；根据市场价格反推隐含波动率，构建并绘制波动率微笑/曲面（如以 SPY 为例）。
使用方式：从 options_agent 导入 OptionsAgent，初始化时指定 LLM 提供方，例如 agent = OptionsAgent(llm_provider="anthropic")。随后调用 agent.price(...) 定价并输出各 Greeks，调用 agent.greeks_surface(...) 生成曲面，调用 agent.evaluate_strategy(legs=[...]) 评估策略，调用 agent.implied_volatility(...) 与 agent.volatility_surface(...) 处理波动率。
适用场景：期权定价与数值方法、风险管理与组合风险指标、策略盈亏与盈亏平衡分析、波动率曲面与偏斜分析，以及交互式衍生品教学。
限制：资料未提供支持的资产类别范围、数据来源与实时性、计算精度、性能上限、收费与价格、平台依赖及具体安装命令等细节，暂未提供。