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fx-risk-master

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更新于 10-16 08:46

技能介绍

用途:这是外汇风险场景的主技能,整合外汇敞口管理、对冲策略执行、敞口超限处理与模型失效应对,为司库团队提供完整的外汇风险管理能力。当用户需要管理外汇敞口、执行对冲策略、处理敞口超限或应对汇率预测失效时调用。边界:不涉及具体进出口业务执行,专注外汇风险的对冲与管理。

触发条件:用户提到外汇敞口、对冲策略、远期外汇、汇率风险、敞口超限、对冲亏损、外汇预警,或要求管理外汇风险、执行对冲、分析敞口时调用。

输入项:场景类型(敞口管理/对冲执行/超限处理/模型失效)、涉及币种、敞口金额、当前汇率、已获取信息。

主要能力与调用路径:路径一日常敞口管理,依次调用 fx-exposure-calculation、hedge-ratio-advice、hedge-instrument-selection、hedge-execution;路径二敞口超限处理,依次调用 fx-exposure-calculation、exposure-exceed-handling、hedge-execution、policy-adjustment-advice;路径三模型失效应对,依次调用 model-failure-identification、hedge-temp-adjustment、model-improvement,最后汇总输出报告。

输出格式:外汇风险管理报告,含敞口概览、敞口明细、对冲现状、VaR 分析、超限处理、对冲建议等字段。

升级条件:敞口超限立即升级 CFO;对冲亏损超过阈值需 CFO 与 CEO 审批;模型连续失效需 CFO 审批更换。

限制:具体阈值、成本与执行细节暂未提供,需结合机构自身政策确定。