用途：检测结构性宏观体制转换，时间跨度约1-2年，用于战略性组合定位。适用于用户询问当前宏观体制、结构性市场轮动（集中与扩散）、基于收益率曲线/信用/跨资产信号的长期配置，或RSP/SPY、IWM/SPY、HYG/LQD等比率时。
主要能力：由6个组件加权构成——市场集中度RSP/SPY（25%）、收益率曲线10Y-2Y利差（20%）、信用条件HYG/LQD（15%）、规模因子IWM/SPY（15%）、股债关系SPY/TLT及相关性（15%）、板块轮动XLY/XLP（10%）。输出5类体制：集中、扩散、收缩、通胀、过渡。生成JSON结构化数据与Markdown报告，含当前体制评估、转换信号面板、组件详情、分类证据与组合姿态建议。
使用方式：先加载references下的方法论文档，再安装依赖并运行脚本： python3 -m pip install -r skills/macro-regime-detector/requirements.txt uv run python3 skills/macro-regime-detector/scripts/macro_regime_detector.py --output-dir reports/ 脚本参数：--api-key、--output-dir、--days（默认600）。有FMP密钥时优先用FMP并获取国债利率（约10次API调用），不可用ETF回退yfinance；无密钥则仅用yfinance，并以SHY/TLT作为收益率曲线回退。
限制：需Python依赖（yfinance、requests）；FMP密钥可选，免费层可能不覆盖全部ETF。当6个组件均无可用数据时脚本失败关闭且不写报告，缺失报告或非零退出不应视为低转换体制。历史对比可参考references/historical_regimes.md。