用途：在筛选或确定新波段交易仓位前，依据账户已实现盈亏与近期平仓结果，判断当日是否允许承担新交易风险，并生成 circuit_breaker_decision 制品，与 exposure-coach 的市场侧 exposure_decision 互补。适用时机包括亏损交易或部分减仓后检查冷却是否生效、每日规划、以及作为 swing-opportunity-daily 生成候选前的工作流闸门。
主要能力：读取 trader-memory-core 的 thesis YAML 文件，从 status_history[] 台账读取已实现盈亏，按大小写敏感、去空格的 thesis_id 分组；重复 ID 整组排除并返回 PARTIAL + HALTED。默认规则：单日最大亏损 2.0%（HALTED，下一 ET 工作日释放）、连续 2 笔亏损（COOLDOWN，最后亏损退出后 24 小时）、周回撤 5.0%（HALTED，下周一 ET）、月回撤 8.0%（HALTED，下月首日 ET）。日周边界使用 America/New_York。
使用方式：需 Python 3.9+、本地 state/theses/ 下的 YAML 与账户规模，无需 API 密钥或网络。命令：python3 skills/drawdown-circuit-breaker/scripts/check_circuit_breaker.py --state-dir state/theses --account-size 100000 --output-dir reports/。可用 --as-of 做确定性评估，或通过 CLI 参数与 JSON 配置文件覆盖阈值（CLI 优先）。输出 JSON 与 Markdown 报告（--json-only 可只输出 JSON）。
限制：空状态目录返回 TRADING_ALLOWED + EMPTY_STATE；状态路径存在但非目录、台账缺失或冲突等则 fail closed 为 PARTIAL + HALTED。它是建议与记录工具，不执行经纪商侧拦截或自动拒单，现有仓位管理仍由人决定。时间规则带 ISO 8601 active_until；非时间型 incomplete_state_data 规则 active_until 为 null。运行前需安装 requirements.txt，日周月停牌日期使用实际 XNYS 交易日。