用途：提供波动率预测与组合构建的可用配方，核心是前向滚动（walk-forward）拟合 GARCH(1,1) 和 GJR(1,1)，并可用于单变量波动率预测、DCC 相关性估计与按预测波动率反向缩放仓位。资料称在 20 个随机种子、2025–26 测试窗口、2bps 与 7bps 两种成本机制下测试。
主要能力：1) garch_forecast 用 h_t = ω + α·r²_{t-1} + β·h_{t-1} 递推并输出 sqrt(h_t) 波动率序列，默认窗口 252。2) gjr_forecast 增加杠杆项 γ·r²_{t-1}·𝟙[r_{t-1}<0]，对负冲击放大波动。3) inverse_vol_scale_positions 以 pos×(ref_vol/σ̂) 缩放仓位，并按 [0.5,2.0] 截断。还有 DCC 去权重、GARCH 作为特征等配方。
结果（作者自述为诚实结论）：GJR 反向波动率缩仓仅在低成本下有效，ensemble Sharpe +0.49→+1.00 @2bps，但成本脆弱，+35% 换手使其在零售 7bps 下失效（Δ+0.02, p=0.54）。DCC 去权重经济意义很小（+0.05–0.07）。GARCH 作为特征为平坦的零结果。作者强调每个种子的 p<0.0001 被相关种子上的确定性叠加夸大，应以 ensemble PSR 为准，并且本技能价值在方法论与泄漏陷阱，不是 alpha 声明。
限制与陷阱：需注意交易对符号命名不一致（如 BTCUSDT 与 BTC/USDT）会导致仓位清零；收益与价格索引错位会造成 off-by-one；DCC 循环中 z-score 的 NaN 传播会污染 Q 矩阵；非收敛资产不适合放入 DCC（建议样本相关性 >0.2、风险机制同质）；须只用封闭训练窗口避免前视。缺少环境依赖、安装命令与具体库版本的资料，暂未提供。许可证为 PolyForm Noncommercial。