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backtesting-py-oracle

测试与质量

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更新于 10-16 01:06

技能介绍

用途:将 ClickHouse SQL 扫描出的区间 K 线(range bar)形态结果,用 backtesting.py 做逐笔复现验证,确保 SQL 与 Python 的交易评估在 bit 级可复现。资料未提供安装命令。

主要能力:给出关键配置、反模式清单与 5 道门(Gate)验证框架。核心配置必须写 hedging=True、exclusive_orders=False,否则 Python 会跳过持仓期间的新信号,导致交易数少于 SQL。反模式包括:BP-01 漏多仓模式、BP-02 stats._trades 按 ExitTime 排序导致 trade[i] 与 signal[i] 错位(需按 EntryTime 排序)、BP-03 滚动分位中 NaN 污染、BP-04 数据起始日期不匹配(应传 start='2017-01-01')、BP-05 重叠仓位保证金耗尽(改用固定比例 size=0.01)、BP-06 信号时间戳与成交时间戳差一根 K 线。5 道门依次检查:信号数差异 <5%、时间戳匹配 >95%、入场价 >95%、退出类型 >90%、Kelly 分数 <0.02。

使用方式:按资料给出的策略模板实现 next(),登记新成交并设置 tp/sl 与时间屏障,再检测新信号。数据用 load_range_bars(symbol=..., threshold=..., start='2017-01-01', ...) 加载。HTML 净值图部分要求不用 LogScale,改用 log10 变换加 CustomJSTickFormatter,并为每个面板挂 x_range.js_on_change 的 CustomJS 回调实现 y 轴缩放自适应,同时按面板标签匹配列。

限制:资料仅描述 Gen600 验证(2026-02-12,3 个资产、5 道门全通过),并说明 TIME 屏障边界每资产预期仍有 1-2 处退出类型不一致,对 Kelly 影响小于 0.006。其他资产、参数或平台未提供,价格、收费与效果均暂未提供。