用途：扫描指定标的（如 AAPL、NVDA、SPY）的期权链，识别机构规模的大额交易，适用于用户询问异常期权活动、大额区块交易或鲸鱼交易时。
主要能力：采用两步法。第一步用 Yahoo Finance 做粗筛，找出当日投资额相对期权链其余部分异常的合约；第二步用 Massive API 拉取候选合约的逐秒 K 线，标记投资金额为离群值的秒级数据。输出 JSON，包含标的、交易日期、数据来源（massive 或 yahoo only）、鲸鱼事件总数、看涨与看跌投入金额、看涨/看跌比率，以及每条鲸鱼事件的时间戳、合约代码、类型、行权价、到期日、收盘价、成交量、交易笔数、投入金额和盈亏平衡点；加 --summary 时额外输出按合约聚合的汇总。
使用方式：命令为 uv run python .claude/skills/whale-hunting/scripts/whale_hunting.py SYMBOL [--months N] [--date YYYY-MM-DD] [--sigma F] [--sigma-z F] [--summary]。若未安装 uv 或找不到 pyproject.toml，将命令中的 uv run python 替换为 python。参数：SYMBOL 为标的代码；--months 为考虑的最大到期月数（默认 2）；--date 为分析交易日（默认最近交易日）；--sigma 为粗筛离群阈值标准差倍数（默认 3.0）；--sigma-z 为逐秒小样本检测的修正 Z 分数阈值（默认 3.5）；--summary 输出按合约汇总。
结果呈现：先输出标题行（标的、日期、来源）与看涨/看跌资金流及 C/P 比率；有汇总时按投入金额降序渲染表格，多事件行使用首末事件时间范围。解读参考：来源 massive 为高置信度逐秒区块数据，yahoo only 为回退的日级数据；C/P 比率低于 0.5 偏空，高于 2.0 偏多；transactions 为 1 表示单笔区块交易，信号最强。
限制：逐秒数据需要 MASSIVE_API_KEY 环境变量，缺失时回退到 Yahoo Finance 日级数据。所有时间戳与时间计算使用 America/New_York 时区，JSON 输出须包含 generated_at（纽约时间字符串）与 data_delay 字段。