用途：该技能面向股票与持仓的风险评估，帮助用户量化波动率、贝塔、VaR、回撤与风险调整后收益等指标。
主要能力：输出 JSON 结果，包含 volatility（年化历史波动率）、beta（相对 SPY 的贝塔）、var_95 与 var_99（日度 95%/99% 风险价值）、max_drawdown（区间最大回撤）、sharpe_ratio（夏普比率）；若提供 --position-size，还会给出 position_risk（美元 VaR）。所有 JSON 输出需包含 generated_at（纽约时间字符串）与 data_delay 字段，时间计算使用 America/New_York 时区。
使用方式：命令为 uv run python scripts/risk.py SYMBOL [--period PERIOD] [--position-size SIZE]。SYMBOL 为股票代码；--period 可选 1mo、3mo、6mo、1y，默认 1y；--position-size 为可选的美元持仓金额。若未安装 uv 或找不到 pyproject.toml，将命令中的 uv run python 替换为 python。依赖 numpy 与 yfinance。
适用场景：用户询问某只股票或持仓的风险、波动率、贝塔、VaR、回撤分析时使用；可解释指标含义，并在相关时给出仓位规模建议。
限制：资料未说明数据来源覆盖范围、实时性、是否支持非美股或非股票资产、参数错误处理与其他边界条件；实际指标结果取决于 yfinance 所获取的历史数据。