用途:计算并报告所有 Interactive Brokers 账户的 delta 调整后名义敞口,按账户和标的给出多头、空头与净敞口。
主要能力:脚本返回 JSON,包含连接状态、账户列表、持仓数量、每个持仓的 symbol、delta、delta_notional、spot price,以及 summary(多头/空头/净 delta 名义总额)、by_account、by_underlying 汇总。方法上,股票与期货 delta 取 1.0,股票期权用 Black-Scholes 并按货币性估算隐含波动率,期货期权按较低 IV(20%)计算;delta 调整后名义 = delta × 现价 × 数量 × 乘数。
使用方式:需本地运行 TWS 或 IB Gateway 并启用 API。模拟盘端口 7497,实盘端口 7496;可用 IB_PORT 环境变量设默认端口,优先级为 --port 参数 > IB_PORT > 内置默认。端口失败会自动重试另一端口,成功则记忆账户类型供后续调用复用;两端口均失败需用户确认 TWS/IB Gateway 已运行且 API 可用。运行命令:uv run python scripts/delta_exposure.py [--port PORT]。随后读取 templates/markdown-template.md 生成 Markdown 报告,保存为 sandbox/delta_exposure_report_{YYYYMMDD}_{HHMMSS}.md,并向用户展示汇总表与主要敞口及报告路径。
限制:时间戳与基于时间的计算须使用 America/New_York 时区,JSON 输出须含 generated_at 与 data_delay 字段。其他收费、平台支持范围等资料暂未提供。