IB PMCC Advisor 用于分析 Interactive Brokers 投资组合中的 PMCC（Poor Man's Covered Call，对角线看涨价差）持仓，并针对短腿给出可操作建议：被指派风险、每日盈亏预测以及按优先级排序的移仓建议。
【IB 连接】 需在本地运行 TWS 或 IB Gateway 并启用 API：模拟盘端口 7497，实盘端口 7496。可通过 IB_PORT 环境变量设置省略 --port 时的默认端口（例如 Gateway 容器使用 IB_PORT=4001）。优先级为：--port 参数 > IB_PORT > 内置默认值，可在 shell 或 .env 文件中设置。端口回退：若配置端口失败，会自动在另一端口重试；若重试成功，会记忆可用账户类型（实盘/模拟盘）并在本次及未来会话的所有 IB 技能调用中复用，直到用户明确要求另一账户；若两个端口均失败，则提示用户确认 TWS 或 IB Gateway 已运行且启用 API 访问。
【使用方式】 第一步：运行脚本 uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py [--port PORT] [--account ACCOUNT] [--min-roll-dte N] [--price-mode mid|last] 脚本将 JSON 返回至标准输出，解析后用于后续响应。
第二步：默认响应——简洁行内摘要 除非用户明确要求报告或 JSON 输出，否则仅返回简洁的行内摘要，不保存文件。格式为每个价差一行：SYMBOL — short $STRIKE exp DATE (δ=X, assign=Y%) — [HOLD / ROLL to $STRIKE]。优先列出风险信号（被指派概率 > 40%、DTE < 7、短窗口内有财报）。对被标记的价差，额外增加一行显示首选移仓候选与净权利金。干净持仓仅需一行摘要。
第三步：仅在明确要求时生成文件 Markdown 报告：由“save a report”“generate a report”“write a report”“markdown”“PDF”触发。读取 .claude/skills/ib-pmcc-advisor/templates/markdown-template.md 获取完整格式说明，保存至 sandbox/pmcc_advisor_{ACCOUNT}{YYYY-MM-DD}{HHmm}.md，使用首个账户 ID，时间戳取自 generated_at。报告须包含每个价差的全部章节：风险信号摘要、公司描述（一句话）、技术面概况（仅当对话上下文存在技术数据时）、价差结构表、短腿风险、每日盈亏预测、移仓候选表、对比表、建议。 JSON 输出：由“save JSON”“export JSON”“save the data”“output file”触发，将原始脚本输出保存至 sandbox/pmcc_advisor_{ACCOUNT}{YYYY-MM-DD}{HHmm}.json。
【参数】 --port 默认 7497，IB Gateway/TWS 端口；--account 默认 all，指定账户 ID；--min-roll-dte 默认 7，移仓候选的最小 DTE；--price-mode 默认 mid，期权价格取中间价 (bid+ask)/2 或最新价；--symbols 默认 all，仅分析指定标的（如 --symbols NVDA WMT）。
【JSON 输出结构】 包含 generated_at、data_delay、accounts、price_mode、min_roll_dte、symbols_filter 以及 spreads 数组。每个价差包含 symbol、account、qty、underlying_price、leaps_expiry、earnings（date、timing、warning_short、warning_roll_indices）、long 腿（strike、expiry、dte、avg_cost、current_price、iv_pct、ib_delta、ib_iv_pct）、short 腿（strike、expiry、dte、premium_received、current_price、iv_pct、delta、assignment_prob_pct、ib_delta、ib_iv_pct）、daily_pnl 数组（date、days_to_short_expiry、optimal_spot、pnl）、roll_candidates 数组（strike、expiry、dte、price、delta、assignment_prob、iv_pct、net_credit、profit_per_day、pnl_if_assigned、bid、ask）以及 comparison（current 与 roll_1/2/3）。
【关键字段】 symbols_filter 为使用 --symbols 时的大写标的列表，null 表示全组合；data_delay 为“real-time”或“stalled - using last price”；generated_at 为纽约时区时间戳；leaps_expiry 为长腿到期日，所有移仓候选不超过该日期；earnings.date 为来自 Yahoo Finance 的下次财报日期，ETF 为 null；earnings.timing 为“BMO”或“AMC”；earnings.warning_short 表示财报是否落在短腿到期前最后 7 个自然日内；earnings.warning_roll_indices 为到期窗口包含财报日期的移仓候选的 1 基索引；delta / ib_delta 为 BS 计算值与 IBKR 模型希腊值；iv_pct / ib_iv_pct 为隐含波动率百分比；assignment_prob_pct 为 N(d2)，即短腿到期价内（ITM）的风险中性概率；net_credit 为移仓收到的权利金（负值为支出），支出超过 $0.10/股的移仓被排除；pnl_if_assigned 为标的到期高于短腿行权价时的盈亏；daily_pnl[].optimal_spot 为当日最大化退出盈亏的现货价格；daily_pnl[].pnl 为当日最优现货价下的总美元金额（数量 × 100 合约）。
【移仓选择标准】 候选须同时满足：Delta ≤ 0.40（绝对上限，允许当前短腿临近到期时的同行使价向前移仓）；净权利金 ≥ -$0.10/股（非大额支出）。扫描当前短腿到期后的下 5 个可用期权链到期日，以 LEAPS 到期日为上限。排序依据：Delta 改善（权重最高）→ 净权利金 → DTE 延长。
【示例用法】 全账户（模拟盘，默认）：uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py 实盘账户、14 天最小移仓 DTE、最新价模式：uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py --port 7496 --account Uxxxxxxxx --min-roll-dte 14 --price-mode last 仅分析指定标的：uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py --symbols NVDA WMT
【架构】 全部逻辑位于 src/trading_skills/broker/pmcc_advisor.py：分析函数（上半部分，无 IBKR 导入）包括 get_option_price、calc_iv、calc_delta、calc_assignment_prob、calc_bs_price、calc_daily_pnl_table、check_earnings_warning、find_best_rolls、build_comparison_table、score_roll_candidate；数据层（下半部分，使用 IBKR + Yahoo Finance）包括 get_pmcc_data、_identify_pmcc_spreads、_fetch_single_option_quote、_fetch_option_quotes_batch、_get_chain_params、_fetch_earnings_dates。复用 src/trading_skills/broker/ 中的 connection.py（ib_connection、CLIENT_IDS、fetch_positions、fetch_spot_prices、normalize_positions、best_option_chain）与 black_scholes.py（implied_volatility、black_scholes_price、black_scholes_delta、estimate_iv）。
【适用场景与限制】 适用于持有 IB 账户并对 PMCC/对角线价差进行短腿风险监控、移仓决策与每日盈亏评估的场景。限制：需本地运行 TWS 或 IB Gateway 并启用 API；依赖 IBKR 与 Yahoo Finance 数据，行情不可用时可能回退至最新价；财报日期对 ETF 为 null；技术面概况仅在对话上下文存在技术数据时提供；移仓候选受 Delta 与净权利金标准约束，且不超过 LEAPS 到期日。