用途：从 Interactive Brokers 拉取指定到期日的期权链数据，覆盖股票/ETF（Stock/OPT）与期货期权（FOP）。标的类型与交易所由 IB 合约详情解析，不依赖硬编码符号表：先尝试 SMART 股票，无股票时回退为期货，因此 NQ、GC、RTY 解析为期货，AAPL 解析为股票。既是股票又是期货根的代码（如 ES、CL）默认按股票处理，可用 --sec-type fut 强制为期货。
连接要求：本地需运行 TWS 或 IB Gateway 并启用 API。模拟盘端口 7497，实盘端口 7496。可用 IB_PORT 环境变量设置默认端口（如 Gateway 容器用 4001），优先级为 --port 参数 > IB_PORT > 内置默认。端口失败会自动重试另一端口，成功后记住可用账户类型供后续调用复用，直至用户明确要求切换；两端口均失败则提示用户检查 TWS/Gateway 是否运行并开启 API。
用法：先查可用到期日：uv run python scripts/options.py SYMBOL --expiries；再取指定到期日链：uv run python scripts/options.py SYMBOL --expiry YYYYMMDD。参数包括 SYMBOL（股票/ETF 或期货根）、--sec-type {stk,fut}、--expiries、--expiry YYYYMMDD（IB 格式，无短横线）、--port。
输出：JSON 含 calls 与 puts 数组（strike、bid、ask、lastPrice、volume、openInterest、impliedVolatility、希腊值 delta/gamma/theta/vega/iv、期货含 multiplier）、underlying_price、asset_type（stock/future）、source（ibkr）。期货仅返回到前端连续期货到期日为止的合约，更远月 FOP 需下一季度期货。Globex 期货近乎 24 小时报价，盘前即可填充希腊值。建议以表格呈现并突出高成交量行权价与显著 IV。依赖 ib-async。所有时间戳与时间计算须用 America/New_York 时区，JSON 输出须含 generated_at（纽约时间字符串）与 data_delay 字段。