用途：分析已有空头期权仓位的移仓（roll）候选，或为多头股票寻找备兑看涨/保护性看跌，为多头期权寻找构建垂直价差的卖出腿。数据来自本地 Interactive Brokers。
主要能力：脚本按持仓自动判断模式——存在空头期权为 roll，存在多头期权为 spread，存在多头股票为 new_short，均无则报错。输出 JSON，含标的现价、财报日、分析的到期日、当前持仓（含 IV 与 delta）、候选列表等；roll 与 new_short 模式使用 IV 感知的行权价搜索带宽：half_band = iv_multiplier × ATM_IV × spot × √(T/365)。
使用方式：需本地运行 TWS 或 IB Gateway 并启用 API，模拟盘端口 7497、实盘 7496；可用 IB_PORT 环境变量设默认端口，优先级为 --port > IB_PORT > 内置默认，端口失败会自动重试另一端口并记忆账户类型。命令：uv run python scripts/roll.py SYMBOL [--strike STRIKE] [--expiry YYYYMMDD] [--right C|P] [--port PORT] [--account ACCOUNT] [--iv-multiplier N]。未安装 uv 或找不到 pyproject.toml 时，将 uv run python 替换为 python。随后按 templates/markdown-template.md 生成报告并保存到 sandbox/，再向用户汇报推荐仓位、权利金收支与报告路径。
适用场景：滚动空头期权、为多头股票卖出备兑看涨或保护性看跌、为多头期权构建垂直价差。
限制：依赖 ib-async 与 yfinance；所有时间戳须用 America/New_York 时区，JSON 须含 generated_at 与 data_delay；new_short 模式默认 IV 为 30%；无持仓时需手动指定 --strike/--expiry。收费、价格与效果等资料暂未提供。