用途：针对指定期权合约计算希腊值与隐含波动率，适用于询问 delta、gamma、theta、vega 等希腊字母或隐含波动率（IV）的场景。
主要能力：基于 Black-Scholes 模型计算 Greeks（delta、gamma、theta、vega、rho）；通过市场价用 Newton-Raphson 法反推隐含波动率 IV；支持以到期日或剩余天数（DTE）指定期限，支持以指定日期而非当日计算，支持覆盖波动率与无风险利率（默认 0.05）。输出 JSON 包含 spot、strike、days_to_expiry、iv 及 greeks 各项。所有时间计算使用 America/New_York 时区，JSON 输出须含 generated_at（纽约时间字符串）与 data_delay 字段。
使用方式：命令为 uv run python scripts/greeks.py --spot SPOT --strike STRIKE --type call|put [--expiry YYYY-MM-DD | --dte DTE] [--price PRICE] [--date YYYY-MM-DD] [--vol VOL] [--rate RATE]。--spot 与 --strike 必填，--type 必填（call 或 put）；--expiry 与 --dte 二选一；--price 用于计算 IV；--vol 以小数覆盖波动率（如 0.30）；若未安装 uv 或找不到 pyproject.toml，将命令中的 uv run python 替换为 python。依赖 scipy。示例：uv run python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --expiry 2026-05-15 --type call --price 72.64；uv run python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40；uv run python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --expiry 2026-05-15 --date 2026-03-01 --type call --price 50。
限制：资料未提供更多平台、定价、性能或精度保证等信息。