用途：作为美股期权市场数据的数据供给层，用轻量、可预测的 Python 接口封装 Massive（Polygon）期权 REST 端点。该技能不生成策略、信号、排名或交易建议，只暴露期权数据。
主要能力：提供期权链快照、单合约快照、合约参考列表、历史成交、历史 NBBO 报价、OHLCV 聚合柱，以及游标分页遍历。当前 Developer 套餐（$79/月）实际返回 details.*（ticker、行权价、到期日、类型）、implied_volatility、greeks（delta、gamma、theta、vega）、open_interest、day.{open,high,low,close,volume,vwap}、underlying_asset.ticker 与 price、last_trade，均为 15 分钟延迟；last_quote（买卖价）不返回，无法计算实时价差；历史 IV、IV Rank、IV Percentile 任何套餐均不提供，需自行构建历史序列。ATM 过滤可直接用 underlying_asset.price。
使用方式：通过 exports.py 中的函数调用，如 massive_option_chain_snapshot、massive_option_contract_snapshot、massive_option_trades、massive_option_quotes、massive_option_aggregates、massive_list_contracts、massive_paginate。所有函数返回上游原始 JSON，HTTP 错误经 raise_for_status() 抛出。链快照按 ticker 排序分页，单到期窗口常超 450 个合约，做 DTE 范围扫描必须用 massive_paginate 遍历 next_url，至少预留 4 页，否则易出现“0 结果”。凭证通过 MASSIVE_API_KEY 设置，由 sc-proxy 注入，本地脚本也从环境变量读取以支持 BYOK。
限制：实时买卖价需升级 Advanced（$199/月）；历史报价在 Developer 返回 403；greeks、last_quote、last_trade 可能缺失，应保持 None，不得编造。建议先探测一条完整记录再写过滤逻辑。官方字段以 Massive 期权文档为准。