用途：该技能面向投资组合风险管理，用于计算与衡量风险指标，帮助完成风险评估、风险限额实施、风险仪表盘构建、风险调整后收益计算、仓位规模设置以及监管报告等任务。
主要能力：计算 Value at Risk（VaR）、Expected Shortfall（CVaR/预期损失）、Sharpe、Sortino 以及回撤分析等指标。
使用方式：先明确目标、约束和所需输入，再应用相关最佳实践并验证结果，输出可执行步骤和验证方法。如需详细模式与示例，可查阅 resources/implementation-playbook.md。
适用场景：测量投资组合风险、实施风险限制、构建风险仪表盘、计算风险调整收益、设定头寸规模、监管报告。
限制：仅在任务与上述风险指标计算范围明确匹配时使用；不适用于与该范围无关的任务。输出不应替代针对具体环境的验证、测试或专家审查。若缺少必要输入、权限、安全边界或成功标准，应停止并要求澄清。
其他信息：未提供具体价格、平台或更详细的实现步骤。