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更新于 10-16 05:43

技能介绍

用途:在原始看跌/看涨比率(P/C)看似看涨或看跌、但可能被廉价深虚值合约扭曲时使用;也可用于比较自选股、持仓、板块或事件驱动标的的期权流,区分机构对冲与投机性“彩票”活动,并对照近期基线追踪异动。原始 P/C 分析可能误导,例如 P/C 为 0.35 看似极度看涨,实际可能 84% 为 0.01–0.09 美元的深虚值看涨期权。

主要能力:将合约分为真实看涨(行权价距股价 5% 以内、权利金有意义)、彩票看涨(深虚值、廉价、投机)、真实看跌(实际对冲)与彩票看跌(廉价下行押注)。每个标输出:剔除彩票噪声后的真实 P/C 比率、彩票占成交量百分比、按到期日拆分(周度/月度/LEAPS)、异动检测(P/C 变化 >0.3、看涨未平仓量激增 >30%、隐含波动率飙升 >20%)、带置信度的情绪分类(看涨/看跌/中性)。示例输出会列出各标的原始 P/C、彩票比例、调整后 P/C 与情绪,并标记相对 30 日基线的异动。

使用方式:需 Polygon.io API key(免费层覆盖基础数据,付费层提供完整期权链)及 WebSearch 交叉验证。配置示例:指定持仓(如 CEG、IREN、KTOS、RXRX、TEM)与板块(SPY、QQQ、XLI、XLK),设定彩票阈值(权利金 < $0.10、delta < 0.05),并标记相对 30 日基线的异动。命令与阈值应保持资料原样。

适用场景:持仓或自选股的期权流监控、板块层面对冲与投机对比、事件驱动标的的情绪校验、将异常流量与价格走势和新闻催化剂交叉核对。

限制:期权数据可能延迟、不完整或不可用,取决于 Polygon.io 套餐;权利金和 delta 阈值等启发式规则需按标的价格、波动率和到期日调整;情绪分类属于分析信号,不构成财务建议或交易建议;异常流量仍须结合价格行为、新闻、流动性与风险控制交叉验证。另有免费与一次性 $29 完整包的价格说明,详见资料链接。