Market Sentinel 是面向 A 股市场的情绪聚合型 Skill，职责是把四类情绪证据汇总为可解释的综合评估，而非提供交易指令或异动扫描清单。若需盘中扫描、板块异动与热点排名，应使用 market-scanner；本 Skill 只做整体情绪阶段与框架判断。
主要能力：在单日或短回溯窗口内输出综合分（0–100）与情绪阶段（冰点/修复/高潮/退潮/震荡/混沌），给出子项分数、主导因子归因、数据完整性比例与降级说明、行动倾向框架与置信带，并附证据表和反证。输出字段包括 overall_score、sentiment_stage、sub_scores、factor_attribution、data_completeness_ratio、action_bias、risk_counterevidence、confidence_band、degraded。
使用方式：输入用户问题（可含 date、lookback_days、risk_mode）与四类情绪工具的结构化证据。必须通过 manifest / tool_runner 调用依赖工具，禁止直连 plugins.data_collection；必须并行调用 tool_resolve_symbol、tool_fetch_limit_up_stocks、tool_fetch_a_share_fund_flow、tool_fetch_northbound_flow、tool_fetch_sector_data，聚合结果可按 config/market-sentinel_config.yaml 的短 TTL 缓存复用。权重、risk_mode、动态调权规则与阶段阈值均只从 config/market-sentinel_config.yaml 读取。
限制：核心证据不足时应输出 insufficient_evidence 并说明缺失项；不得输出具体买卖点、仓位比例或杠杆建议；不得把单一指标（如涨停家数）当作重仓依据，须在 risk_counterevidence 中写明矛盾点；某一源 degraded 时须说明对综合分的稀释。该 Skill 不替代交易决策与合规流程，具体下单与止损应由用户策略承担。