sailfish-strategy

用途：SAILFISH v1.0.0 是一个相对强度轮动策略（Crypto Majors），核心思路是“始终持有最强的主流币”。它每个 tick 对 BTC/ETH/SOL/HYPE 按约 2.7 天的相对强度排序，做多排名第一且通过门槛的资产；当旧持仓最终通过 DSL 跟踪退出后，下一 tick 重新评估，从而完成轮动。资料称其与做均值回归的 Chameleon 互补，填补了舰队中动量轮动类智能体的空缺。\n\n主要能力与规则：规则一，相对强度是“排名”而非阈值，生产者按 rsLookbackBars × 4h 计算各资产百分比变化并降序排序，榜首只是候选。规则二，两道门槛防抖：领跑者自身 RS 必须 >= minLeaderRsPct（默认 1.0%），且必须领先第二名 >= leaderMarginPct（默认 1.5 个百分点），否则不进场。规则三，轮动通过“DSL 退出 + 再入场”实现；运行时为单仓位，生产者从不主动平仓，当持仓期间领涨者变化时不立即操作，而是等旧仓位的 DSL 跟踪（max_loss、retrace、weak_peak_cut 8h/3%）自然退出后，下一 tick 再判断新领跑者是否过门槛，以刻意避免每次换帅都吃价差和手续费。规则四，生产者负责进场，DSL 负责退出，使用 balanced 预设加 96h hard_timeout。\n\n评分与参数：过两门槛 +3；领跑者 RS >= 4% +1；对第二名领先 >= 3pp +1；若为上轮 DSL 退出后的再入场，仅标记不额外计分。最低分 minScore 为 4。DSL 预设（balanced，为领涨行情调优）：Phase 1 的 max_loss_pct 为 12%、retrace_threshold 为 8；时间控制 hard_timeout 96h，weak_peak_cut 8h/3.0，dead_weight_cut 禁用；Phase 2 阶梯为 +8/0 · +15/40 · +25/60 · +40/75 · +70/85。\n\n使用方式：采用扫描器模式 Archetype #4（多资产白名单）并结合相对强度评分，主要 MCP 调用为对每个资产调用 market_get_asset_data(candle_intervals=["4h"])，排名为无状态。纯函数 relative_strength、rank_assets、leader_above_runner_up 在 tests/test_signal.py 中有单元测试。操作员安装见 README.md。创建策略时需包含 skill_name 与 skill_version，参见 references/skill-attribution.md。\n\n适用场景与限制：适合主流币之间动量轮动的单仓位策略，尤其当某一主流币明确持续领涨时。限制包括：仅覆盖 BTC/ETH/SOL/HYPE；单仓位运行；轮动依赖 DSL 自然退出而非即时切换，因此换帅反应有延迟；资金费率、滑点、手续费等成本资料未提供具体数值。许可证为 MIT，版权 2026 Senpi（https://senpi.ai）。具体安装步骤、收费与实盘效果资料未提供。