MANTIS v6.0.0 — Slipstream（跨资产补涨猎手）
一、用途 Mantis 是一个跨资产“补涨”交易策略。它每 60 秒监控 market_get_cross_asset_flows，当领涨资产（当前为 BTC）出现显著的 4 小时波动时，找出历史上会跟随该领涨资产、但尚未响应的相关山寨币（滞后币），按严格条件筛选后选出置信度最高的一个，发出入场信号，方向与领涨资产一致，仓位按置信度分级，并设置与山寨币典型滞后分布相匹配的硬超时。
二、核心逻辑（论点）
- 优势：历史上 85% 以上概率跟随领涨资产、且时间方差较低的山寨币，在领涨资产波动后很可能补涨。
- 时机：山寨币的历史平均滞后分钟数（avg_lag_minutes）定义交易窗口。
- 退出：补涨要么在 avg_lag × 1.5 分钟内发生，要么根本不会发生。
- 否决：若领涨资产在持仓中途反转，整个论点失效，Mantis 立即平仓（由生产者侧直接调用 close_position）。
三、入场条件（全部满足，沿用 v5.0）
- follow_rate ≥ 0.85：山寨币历史上 85% 以上概率跟随领涨资产。
- confidence ≥ 0.75：相关性、跟随率、滞后、聪明钱对齐的综合评分。
- gap_pct ≥ 1.5%（绝对值）：补涨机会足够显著。
- sm_starting_to_rotate 为 true：聪明钱正在确认补涨。
- lag_stddev_minutes ≤ 90：时机足够可预测。
- 资产未已持仓：不对同一资产重复加仓。
- 资产不在 per_asset_cooldown_minutes 冷却期内：由运行时强制执行（240 分钟）。
四、仓位分级（沿用 v5.0） 按置信度直接计算保证金比例与杠杆，生产者计算后嵌入信号数据，由 LLM 透传给运行时的 OPEN_POSITION 载荷：
- 置信度 ≥ 0.92：保证金 75%，杠杆 8x
- 置信度 ≥ 0.85：保证金 50%，杠杆 7x
- 置信度 ≥ 0.75：保证金 25%，杠杆 5x 硬上限：8 倍杠杆，可用保证金的 75% 名义价值。
五、方向 与领涨资产一致：领涨资产 4 小时为正则做多滞后币，为负则做空。Mantis 从不逆领涨资产方向操作。
六、退出逻辑（按优先级三层）
- 领涨反转否决（生产者侧，v6.0 已正确接线）：每 60 秒检查当前 4 小时领涨波动与入场时的对比。若领涨资产从入场点反转超过 1.0%，Mantis 直接调用 close_position，orderType 为 FEE_OPTIMIZED_LIMIT，ensureExecutionAsTaker 为 true，30 秒 ALO 超时。采用优先挂单、保证市价兜底，可节省每笔 0.030%。否决超时为 DSL 退出超时的一半（30 秒 vs 60 秒），因为否决比基于回撤的 DSL 退出更时间敏感。
- 动态硬超时（生产者侧，通过信号数据）：avg_lag_minutes × 1.5，限制在 [30, 240] 分钟，通过 signal data.hardTimeoutMinutes 传递。若山寨币未在该窗口内补涨，则补涨大概率不会发生；DSL hard_timeout 上限 240 作为兜底。
- DSL 追踪：针对窗口内盈利仓位的标准 Phase 1 / Phase 2 追踪逻辑：
- Phase 1 最大亏损：12%
- Phase 2 追踪档位：5/30、10/60、15/75、25/85
- 弱峰值削减：20 分钟，最小价值 1.5%
- 退出通过 FEE_OPTIMIZED_LIMIT（v6.0 改进）
七、风险控制
- 最大并发持仓：strategy.slots，2
- 单资产冷却：risk.guard_rails.per_asset_cooldown_minutes，240 分钟
- 每日入场上限：risk.guard_rails.max_entries_per_day，6
- 最大仓位名义价值：生产者侧上限，可用保证金的 75%
- 每日亏损限制：risk.guard_rails.daily_loss_limit_pct，10%
- 最大连续亏损：risk.guard_rails.max_consecutive_losses，3
- 亏损后冷却：risk.guard_rails.cooldown_minutes，60 分钟
- 回撤熔断：risk.guard_rails.drawdown_halt_pct，20%
- 日切重置回撤：risk.guard_rails.drawdown_reset_on_day_rollover，false
八、使用的 MCP 工具 生产者侧（通过 SenpiClient.mcp_call 进程内调用）：
- market_get_cross_asset_flows：主要信号来源
- strategy_get_clearinghouse_state：当前持仓与账户价值
- close_position：领涨反转否决触发时直接调用 运行时侧（由 senpi-trading-runtime 响应信号时调用）：
- create_position（通过 mantis_entry 动作以 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 入场）
- DSL 追踪退出通过 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 平仓
九、调度节奏 生产者守护进程每 60 秒运行一次。跨资产资金流数据本身由 hyperliquid-cross-asset-flow-cron 任务每日 00:00 UTC 刷新；Mantis 消费其实时输出。
十、用户对话会话硬性规则 用户对话的 Claude 会话不得调用以下任何工具：create_position、close_position、edit_position、ratchet_stop_add、ratchet_stop_edit、ratchet_stop_delete、cancel_order、strategy_close、strategy_close_positions。这些工具保留给生产者守护进程→运行时动作路径（入场）、DSL 棘轮引擎（DSL 退出）以及生产者的领涨反转否决流程（唯一的生产者直接 close_position 调用点，严格限定于 position-metadata.json 中其跟踪领涨资产已反转的资产）。用户对话会话为只读。
十一、v6.0.0 迁移要点（纯管道，无论点变化）
- MCP 传输：mcporter 子进程（冷启动 2.5-5 秒）→ SenpiClient.mcp_call() 进程内 HTTPS（约 280 毫秒）。
- 信号发出：扫描器原先直接调用 create_position；现在生产者通过 push_signal() 向运行时 /signals 发出信号，运行时 LLM 门控的 mantis_entry 动作通过 FEE_OPTIMIZED_LIMIT 开仓，并从信号数据透传杠杆与 marginUsd 以实现分级仓位。
- 领涨反转否决现在生效：v5.0 发出 VETO_CLOSE stdout JSON 但无运行时动作消费（静默无操作）；v6.0 将其接线为生产者权威动作——当领涨资产从入场价值反转超过 1% 时触发 cfg.mcp_call("close_position", ...)。
- 调度器：openclaw cron（60 秒）→ producer_daemon(interval_seconds=60)，长驻进程，scanner_lock 带过期 PID 自动恢复。
- 风险门控：Python MAX_DAILY_ENTRIES + asset-cooldowns.json → 声明式 risk.guard_rails 块；state/asset-cooldowns.json 已删除（运行时 per_asset_cooldown_minutes: 240 为权威）。
- 退出费用：DSL 退出从 MARKET（吃单，0.045%）改为 FEE_OPTIMIZED_LIMIT（优先挂单，0.015%，60 秒 ALO 超时，吃单兜底）。
- 保留的状态文件（生产者权威，不泄漏到运行时）：state/position-metadata.json（每资产 leader_pct_at_entry，否决流程所需）、state/entry-log.jsonl（仅可观测，不再用于每日上限计数）。
十二、状态与许可 v6.0.0 为 helpers 原生迁移。当前仅以 BTC 作为领涨资产；待 ETH/SOL/HYPE 的预计算滞后数据发布后，在 mantis_config.py 中一行配置即可添加为领涨资产。许可证：MIT — Copyright 2026 Senpi (https://senpi.ai)。
十三、安装 全新安装与从 v5.0 迁移的命令见 README.md（本资料未提供具体命令内容）。