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智能体与模型

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更新于 10-16 04:06

技能介绍

HYDRA v2.0 是一个“单币种信念基金”策略，核心思路是：对一个主币种（thesis coin）建立长期多头信念仓位，同时用一篮子其他资产的分散空头作为缓冲，从而对冲会同时伤害该币种的市场风险，而不必做空自己看好的币种。

用途与结构

策略由三个“头”（head）组成，每个头对应一个独立钱包：

  • core：长期信念仓位，趋势确认、按信念分级。方向为 LONG（上涨）/ SHORT（下跌），采用“仅灾难性止损”的 DSL，长期持有，不被正常波动震出。
  • dip：战术加仓，在确认的上升趋势中买入回调。仅做多，采用中等 DSL，反弹获利了结。
  • hedge：跨资产缓冲，做空一篮子其他正在破位的资产。仅做空，且从不对冲主币种本身，采用偏紧的 DSL，落袋缓冲收益。

v2.0 的两个核心设计

  1. 信念仓位长期持有：core 是数月级别的信念仓位，使用宽松的“仅灾难性止损”DSL，正常波动不会触发离场；期间的回落由对冲而非紧止损来处理。
  2. 对冲是跨资产的：做空自己的主币种会与信念相冲突并容易被反复打脸。因此对冲改为做空一篮子其他资产（BTC、其他主流币、指数、高贝塔标的），只做空那些确实处于确认下跌趋势的资产，按波动率平价配比，并在主币种自身走弱时加大仓位。对冲会自动缩放：平静上涨行情中几乎无可做空（轻仓），广泛抛售中大量标的破位（重仓）。

净效果是：长期信念多头穿越波动持有，由随市场破位而增长的分散空头提供缓冲，且从不做空自己相信的币种。

版本演进

  • v1.0：单币种组合基金，三个受市场状态门控的头，使用同资产压力空头对冲，core 采用较紧的棘轮式 DSL。
  • v2.0：单币种信念基金，core/dip 在“仅灾难性止损”DSL 上长期持有；对冲改为跨资产组合空头（波动率平价、随主币种压力缩放、从不对冲主币种）。
  • v2.1（当前）：针对首次实盘（HYPE 震荡）的两项修复：(1) core 与 dip 增加 1 日对齐的震荡过滤——只有当日线趋势确认 4 小时趋势时才入场，避免在区间顶部买入（震荡中日线为中性则按兵不动）；dip 还要求更深的 RSI 回调（dipRsiMax 42）。(2) 可选混合对冲（hedgeIncludesThesis）——对于 HYPE 这类特异性较强的币种，当主币种自身破位时，对冲也会做空主币种，以缓冲跨资产组合无法覆盖的币种特有行情；ETH/SOL 保持纯跨资产（false）。注意：宽松的 core DSL 是运行时文件，升级时需重建 core 运行时，否则会沿用之前较紧的 DSL。
  • 计划中的 v2.2：Smart-Money 确认；“跟随退出”不适用于此策略（这是单币种信念，而非跟单账本）。

命名变体与配置

Hydra 以三个命名变体发布：Hydra-ETH、Hydra-SOL、Hydra-HYPE。每个都是自包含、可直接部署的基金，选择器可直接推荐，无需询问“哪个币种”。它们共享同一个生产者（producer）与运行时，仅每个币种的配置集不同。HYDRA_COIN 选择变体，HYDRA_LEG 选择头，每个变体三个钱包：

  • Hydra-ETH：HYDRA_COIN=ETH，HYDRA_LEG=core / dip / hedge
  • Hydra-SOL：HYDRA_COIN=SOL，HYDRA_LEG=core / dip / hedge
  • Hydra-HYPE：HYDRA_COIN=HYPE，HYDRA_LEG=core / dip / hedge

每个变体加载 config/hydra-<coin>-<leg>-config.json。v2.0 中变体仅主币种（HYDRA_COIN）不同，对冲参数统一，因为对冲做空的是其他资产组合而非主币种（生产者会在运行时自动将主币种从 hedgeUniverse 中排除）。运行全部三个变体即九个钱包、一套代码库，可扩展到任意主流币种。

各头的评分逻辑（生产者侧）

  • core（单币种）：4 小时趋势是硬性门槛（中性行情观望）；看涨则 LONG，看跌则 SHORT；1 小时确认，RSI 超买（多）/ 投降（空）防护，资金费率顺风；信念决定杠杆档位（stdLeverage → 在 apexScore 时达到 maxLeverage）。在“仅灾难性止损”DSL 上长期持有。
  • dip（单币种）：要求确认的 4 小时上升趋势且出现回调（1 小时非看涨，或 1 小时 RSI ≤ dipRsiMax）；仅做多；在上升趋势内战术加仓。
  • hedge（v2.0 跨资产）：扫描 hedgeUniverse（其他资产组合，排除主币种），只做空处于确认 4 小时下跌趋势的标的（按 stressLookback 的回撤 ≥ stressDropPct，或 1 小时破位），并有投降防护。按波动率平价配比（保证金与各资产 ATR% 成反比，并做钳制），并在主币种自身走弱时乘以主币种压力因子（thesisStressFullPct、stressMultMax）放大。构成一个篮子（最多 maxSlots），总保证金上限为 hedgeMaxTotalPct。自动缩放：平静上涨中几乎无可做空，广泛抛售中重仓。从不做空主币种。

资金分配

一个币种三个头钱包之间的分配是操作者的资金决策。默认约为该币种总预算的 50% core / 25% dip / 25% hedge——净多主币种并带有真实缓冲。只资助 core+dip 可去掉对冲；提高 hedge 可获得更多保护。

舰队标准规则（强制）

  • 最大杠杆：core 5x / dip 4x / hedge 3x（先严格钳制再取交易所上限；对冲最低，因为空头挤压剧烈）。core/dip 为主币种上的单一仓位；hedge 为篮子（最多 maxSlots），总保证金上限 hedgeMaxTotalPct。
  • 仓位规模：core/dip 按权益的 marginPct；hedge 按波动率平价（无硬编码金额）。
  • 回撤熔断：从滚动峰值回撤 22/20/20%。
  • 强制 DSL；入场与出场使用 FEE_OPTIMIZED_LIMIT，并有 taker 回退。
  • DSL 配置：core = 仅灾难性（宽灾难止损，weak_peak 关闭，较晚进入 Phase 2，长期持有）；dip = 中等；hedge = 偏紧（落袋缓冲，在持续抛售中让其奔跑）。所有头的时间止损关闭。
  • 预算缩放的名义下限为 max(account_value × minNotionalPctOfEquity, venueMinNotionalUsd)；按 max(main, xyz) 账户价值计算规模。
  • 签名自适应守护进程启动（仅当已安装的辅助函数签名接受时才传入 wallet=/scanner=）。

硬性规则：用户对话会话为只读

与用户对话的 Claude 会话不得对 Hydra 的钱包调用 create_position、close_position、edit_position、ratchet_stop_、cancel_order 或任何 strategy_close 工具。入场仅由生产者守护进程发出；出场仅由运行时 DSL 拥有。

适用场景与限制

适用于希望围绕单一主流币种建立长期信念多头、同时用跨资产分散空头对冲市场风险的操作者。限制包括：仅做多主币种（core 可做空但 dip 仅做多），对冲从不对冲主币种（v2.1 中 HYPE 可选混合对冲除外），杠杆上限较低，且需要按变体配置与运行时文件。具体收费、价格、平台支持等信息暂未提供。