croc-strategy

用途

CROC 是一个资金费率套利（Funding Rate Arbitrage）策略技能。它每 15 分钟扫描所有资产，寻找极端资金费率，并逆人群方向建仓：当资金费率深度为正（人群激进做多）时做空以收取资金费；当资金费率深度为负（人群激进做空）时做多。策略收益来自两方面：按小时收取资金费，同时为人群平仓时出现的均值回归行情布局。

主要能力

资金费率扫描：每 15 分钟扫描全部资产，寻找极端资金费率。
逆势建仓：资金费率深度为正时做空，深度为负时做多。
资金费收益：持仓期间按小时收取资金费。
均值回归布局：等待人群平仓带来的价格回归。
强制使用 DSL High Water Mode（高水位动态止损），并禁用所有时间退出。

使用方式

强制要求：DSL High Water Mode

CROC 必须使用 DSL High Water Mode，这不是可选项。

规范地址：https://github.com/Senpi-ai/senpi-skills/blob/main/dsl-dynamic-stop-loss/dsl-high-water-spec%201.0.md

创建 DSL 状态文件时，必须包含：

{
  "lockMode": "pct_of_high_water",
  "phase2TriggerRoe": 8,
  "tiers": [
    {"triggerPct": 8,  "lockHwPct": 25, "consecutiveBreachesRequired": 3},
    {"triggerPct": 15, "lockHwPct": 45, "consecutiveBreachesRequired": 2},
    {"triggerPct": 25, "lockHwPct": 65, "consecutiveBreachesRequired": 2},
    {"triggerPct": 40, "lockHwPct": 85, "consecutiveBreachesRequired": 1}
  ]
}

回退方案：在引擎支持 pct_of_high_water 之前，使用配置中的 tiersLegacyFallback。

重要：不要在资金费率套利交易上使用动量 DSL 规则。动量规则（15 分钟弱峰值、30 分钟硬超时）会杀死需要数小时才能展开的资金费交易。所有时间退出必须禁用。资金费交易在结构性失效（资金费率反转）或 DSL 追踪止损时退出，而不是按时间退出。

入场要求

信号	要求
资金费率年化	≥ 20%（GATOR 变体使用 120%）
最低评分	4
OI（美元加权）	≥ $5M
趋势确认	可选（增强项，非必需）

DSL 配置

设置	值
底线基准	名义价值的 2%
时间退出	全部禁用——资金费交易需要数小时
第二阶段触发	+8% ROE（比动量策略更慢）
停滞止盈	8% ROE 停滞 60 分钟

第一阶段比动量类技能更宽，因为资金费率套利可以吸收更大回撤，并由收益补贴。

风险管理

规则	值
最大持仓数	3
每日最大入场次数	6
每日亏损限制	8%
最大回撤	20%
单笔最大亏损	5%

Cron 架构

Cron	间隔	会话	用途
Scanner	15 分钟	isolated	资金费率扫描
DSL v5	3 分钟	isolated	High Water Mode 追踪

通知策略

仅提醒：仓位开立（资产、方向、资金费率、年化百分比）、仓位关闭、风险触发、严重错误。绝不提醒：扫描器未发现任何内容、DSL 例行操作、任何推理过程。所有 cron 均为 isolated。空闲周期使用 NO_REPLY。

引导门（Bootstrap Gate）

每个会话检查 config/bootstrap-complete.json。如果缺失：验证 MCP，创建 scanner + DSL cron，写入完成文件，发送：“🐊 CROC is online. Scanning for extreme funding. Silence = no extremes.”

可选：交易策略变体

策略	变化内容	何时考虑
GATOR	120% 最低资金费率，结构性论点退出（资金费率反转 = 退出），无时间退出，资金费收益追踪	当你只想要绝对极端值，并以结构性退出替代任何基于时间的逻辑时

建议从原版 CROC 开始，以获取更广泛的资金费率机会。GATOR 适用于在最大极端值上保持最大耐心。

文件

文件	用途
scripts/croc-scanner.py	资金费率扫描器
scripts/croc_config.py	共享配置、MCP 辅助函数
config/croc-config.json	所有可配置变量

适用场景

在加密货币市场中寻找极端资金费率并进行套利。
希望通过收取资金费获取收益，同时等待均值回归行情。
需要长时间持仓（数小时）而非短线动量交易的策略。
希望使用高水位动态止损来管理回撤与锁定利润。

限制

必须使用 DSL High Water Mode，不可选用其他止损模式。
所有时间退出必须禁用，资金费交易需要数小时展开。
不得在资金费率套利交易上使用动量 DSL 规则。
入场有明确门槛：资金费率年化 ≥ 20%、最低评分 4、OI ≥ $5M。
风险限制：最大持仓 3、每日最多入场 6 次、每日亏损限制 8%、最大回撤 20%、单笔最大亏损 5%。
通知策略严格限制，仅提醒开仓、平仓、风险触发和严重错误。

许可

MIT — 由 Senpi（https://senpi.ai）构建。来源：https://github.com/Senpi-ai/senpi-skills