用途：为 Kalshi 预测市场领域提供领域模型、交易机制与 API 约定，便于推理 Kalshi 数据并向用户清晰解释。
核心模型：每个可交易合约是对现实结果的 Yes/No 二元事件合约；获胜方支付 1 美元，失败方支付 0 美元；价格在 0.01–0.99 美元之间表示隐含概率，如 Yes 报 0.74 表示市场隐含约 74% 的 Yes 概率；No 价格大致互补。合约全额抵押，用户预先支付最大损失，无保证金与杠杆，损失不超过购买合约的花费。
数据层级：Series（重复市场的模板，共享规则与结算）→ Event（系列中的具体实例）→ Market（事件中的单个二元合约）。遇到“market”时需澄清指事件页面还是具体二元结果。
市场字段：ticker 唯一标识；event_ticker / series_ticker 为父级标识；title / subtitle 为问题与说明；yes_bid / yes_ask（美分）及 _dollars 为买卖 Yes 最优价；no_bid / no_ask 为买卖 No 最优价；last_price 为最后成交的 Yes 价；volume / volume_24h / open_interest 为活跃度与未平仓量；open_time / close_time / expiration_time 为生命周期时间戳；status 包括 initialized、active/open、closed、settled；result / settlement_value 在结算后设置。
交易机制：Yes 与 No 两侧均有订单簿；市价单跨越当前价差立即成交；限价单挂在指定价格，可能提供流动性；平仓即后续取相反方向（卖出 Yes 或买入 No）；互斥事件包含多个市场，最多一个结算为 Yes；费用可变且近似二次方，约为潜在利润的百分比，挂单可能享受折扣。
结算与解析：每个系列定义官方结算来源与规则；市场通常在行权/决定时间前关闭，确认后结算；若 can_close_early 为 true 可提前结算。回答“如何结算”时引用系列规则与结算来源，再用通俗语言复述。
API 约定：公开数据无需认证，包括 GET /series、GET /events（事件含其市场）、GET /markets、GET /market/{ticker}、GET /market/orderbook、GET /market/candlesticks、GET /market/trades、GET /exchange/status。交易与账户需认证，包括 POST /orders、DELETE /orders/{id}、GET /orders/{id}、POST /order-groups 及相关端点、GET /portfolio/balance、GET /portfolio/positions、GET /portfolio/fills。认证使用 API key id 加 RSA 签名头：KALSHI-ACCESS-KEY、KALSHI-ACCESS-TIMESTAMP、KALSHI-ACCESS-SIGNATURE。实时更新通过 WebSocket 订阅 ticker。
应用方式：用户表述模糊时先确定具体事件或市场；始终区分 Series/Event/Market 并说明讨论层级；必要时把价格显式换算为概率；讨论定价或订单簿时解释 Yes/No 两侧与价差；结算问题引用规则与结算来源；保持中立，描述机制与风险，不提供财务建议。
限制：资料未提供具体费率数值、支持平台、安装命令或代码示例；以上为领域知识与 API 约定说明。