用途:从随机过程生成样本路径,用于估计、预测或可视化;当解析解难以求解、需要蒙特卡洛估计与不确定性量化、验证解析结果(平稳分布、命中时间)或从复杂后验分布采样时使用。
主要能力:支持 dtmc、ctmc、random_walk、brownian_motion、sde、mcmc 等过程类型;按类型选择方法,如 DTMC 直接采样、CTMC 用 Gillespie 算法或 Tau-leaping、SDE 用 Euler-Maruyama 或 Milstein、MCMC 用 Metropolis-Hastings、HMC 或 Gibbs。提供收敛诊断(迹图、Gelman-Rubin R-hat、有效样本量 ESS、Geweke 检验)、方差缩减(对偶变量、分层抽样、控制变量)以及轨迹、边缘分布、自相关和诊断面板可视化。
使用方式:输入 process_type、parameters、n_paths、n_steps,可选 initial_state、dt、seed、burn_in、thinning、variance_reduction、target_function。流程为定义并校验参数、选择模拟方法、运行模拟、做收敛诊断、计算带置信区间的汇总统计、最后可视化。
适用场景:蒙特卡洛估计、后验采样、随机模型原型验证、解析结果的经验校验。
限制:资料未提供具体实现语言、依赖、安装命令、收费与平台信息;需注意 MCMC 预热不足、刚性 SDE 的 Euler-Maruyama 不稳定、强/弱收敛混淆、随机数质量、自相关导致不确定性低估、对偶变量对非单调函数可能增大方差,以及大规模模拟的内存问题。