Trading Expert 是为算法交易系统、量化分析、市场数据处理与交易平台开发提供专家级指导的技能。当用户涉及算法交易、量化、市场等话题时可使用。
主要能力
- 交易系统与策略：涵盖算法交易策略、高频交易（HFT）、做市、套利策略、投资组合优化与风险管理等核心概念。文档给出策略实现示例，包括简单移动平均交叉、基于布林带的均值回归、基于 RSI 的动量策略，信号以 pandas Series 返回。
- 回测与绩效评估：提供 Backtester 类，在历史数据上按信号模拟买卖、计算组合价值，并输出总收益、夏普比率、最大回撤、交易次数与最终价值等指标。
- 订单与执行：定义 OrderSide、OrderType 枚举与 Order 类，以及 OrderManager 的订单生命周期与路由。包含下单前的风控校验、取消订单、智能订单路由（获取各场所报价、选择最优场所、发送至场所）等逻辑。send_to_venue 被有意留作抽象，避免直接连接真实场所。
- 风险管理：RiskManager 提供仓位规模计算（结合凯利准则思路与波动率调整）、下单前校验（数量、限价/止损限价需价格、组合风险限额、名义金额上限）、组合风险限额检查与 VaR 计算（分位数法）。校验失败时抛出异常而非返回布尔值，以失败关闭方式阻止下单。
- 市场数据处理：MarketDataProcessor 处理逐笔数据，维护买卖盘口（各保留前 100 档），并计算 VWAP 与买卖价差。
使用方式 该技能以 Python 代码示例形式给出实现范式，涉及 pandas、numpy 以及枚举、十进制、日期时间等标准库。文档建议先在历史数据上回测，再在纸面交易环境验证。
执行护栏 文档专门列出实盘前的护栏要求：先纸面交易，将实盘路由作为显式、经审查的配置变更（OrderManager(live=True) 不应是任何环境下的默认值）；风控必须在路由之前而非之后；强制紧急停止开关，可一键停止新订单提交并撤销挂单；对最大订单名义金额、单标的持仓、单日最大亏损与消息速率做上限约束，越界即停止而非截断；客户端订单号须幂等，重复提交不得产生第二笔订单；不得硬编码券商凭据，应从密钥管理器加载并使用最小权限，行情只读凭据与执行凭据分离；对每次提交、修改、撤单与成交做带时间戳、标的、方向、数量、价格与决策依据的审计日志；并了解监管边界，如欧盟 MiFID II RTS 6、美国 SEC Rule 15c3-5 对交易前控制、测试与记录保存的要求。提及 Snyk 审计将该技能标记为 W009（直接资金访问），因此示例刻意不完成场所连接。
最佳实践与反模式 最佳实践包括：始终在历史数据上回测、实施适当风险管理、监控执行质量（滑点、成交率）、使用限价单控制成交价、实施熔断、记录全部交易与订单用于审计、实盘前纸面交易测试、实时系统监控延迟、实现故障转移、定期回顾策略表现。反模式包括：未经回测即实盘、忽略交易成本、过度优化（曲线拟合）、没有风险管理、不止损、忽略市场微观结构、没有仓位规模策略。
适用场景与限制 适用于算法交易策略开发、量化回测、订单执行与风控设计、行情数据处理等方向的学习与工程参考。限制方面：该资料为技能说明文档，示例代码不含真实场所连接；未提供收费、价格、平台支持范围等商业信息；实际合规要求因司法辖区而异，需自行确认。
资源 QuantConnect：https://www.quantconnect.com/ Zipline：https://www.zipline.io/ Backtrader：https://www.backtrader.com/ Interactive Brokers API：https://interactivebrokers.github.io/