用途：依据 FRTB 框架计算与整理交易账簿市场风险资本（RWA），区分标准法（SA）与内部模型法（IMA），并可套用司法辖区口径。
主要能力：
- 标准法三部分：敏感性法（SBM，含 GIRR、CSR 非证券化、CSR 证券化 CTP/非 CTP、股票、商品、FX 七类风险，按 delta、vega、曲率计算，并取中/高/低三种相关性情景的最大值）；违约风险资本（DRC，按信用质量给定风险权重并考虑对冲收益）；剩余风险附加（RRAO，按名义本金 1.0% 或 0.1% 加成）。SBM、DRC、RRAO 之间为简单相加，无分散化收益。
- 内部模型法：以 97.5% 置信度 ES 取代 VaR，含乘数 m、60 日加权平均 ES、压力 ES（SES）与 DRC-IMA；按 10/20/40/60/120 天流动性期限调整。
- 资格测试：损益归因（Spearman>0.7、KS<0.09）与回溯测试（250 日例外数分绿/黄/红区），按交易台逐一审批，连续 4 个季度不通过须退回 SA。
- 交易账簿边界判定与内部风险转移文档要求。
使用方式：可由智能体在涉及 FRTB、SA-TB、市场风险 RWA、交易账簿资本等请求时激活，输出按表格式的“市场风险资本汇总”，含实体、报告日、方法、辖区，分别列出 SBM 各风险类、DRC、RRAO、SA 合计，以及 IMA 的 ES、DRC、SES、乘数与合计。使用前应加载辖区覆盖以确认实施状态。
适用场景：银行或集团层面的 FRTB 资本计量、监管报表准备、方法选择与资格评估。
限制：资料未提供工具的具体安装、命令、参数或接口；汇率、金额、日期等须由使用者输入；欧盟 CRR3 为 2025 年 1 月，英国仍在咨询，美国 Basel III Endgame 为提案，澳、新等尚在咨询，具体以监管机构最新发布为准；所有输出须经合格专业人士复核后方可用于监管申报或业务决策。