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pymc-bayesian-modeling

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更新于 10-16 03:14

技能介绍

用途:该技能面向使用 PyMC(5.x+)进行贝叶斯建模与概率编程,覆盖线性/逻辑回归、层次模型、时间序列等,并配合 ArviZ 做诊断与可视化。

主要能力:构建含先验与似然的模型;用 NUTS 做 MCMC 采样,或用 ADVI 做变分推断;先验/后验预测检验;诊断发散、收敛与 ESS;用 LOO/WAIC 比较模型并做模型平均;通过 HDI 报告不确定性;处理层次/多水平数据与缺失数据。

使用方式:标准流程为数据准备(标准化预测变量)→ 建模(弱信息先验、命名维度 dims)→ 先验预测检验 → 采样(pm.sample(draws=2000, tune=1000, chains=4, target_accept=0.9, idata_kwargs={'log_likelihood': True}))→ 诊断(R-hat<1.01、ESS>400、无发散)→ 后验预测检验 → 结果分析与预测(pm.set_data 配合 sample_posterior_predictive)。技能附带 scripts/model_diagnostics.py、scripts/model_comparison.py 及线性回归、层次模型模板。

适用场景:需要量化不确定性、层次结构数据、计数/二分类/时间序列建模,以及多模型比较的研究与分析任务。

限制:层次模型建议使用非中心化参数化以避免发散;变分推断为近似结果,可能低估不确定性;LOO 在 Pareto-k>0.7 时不可靠,需改用 WAIC 或 k 折交叉验证;离散参数需改用 Metropolis。具体安装命令与收费信息暂未提供。