用途：面向期权交易者与学习者，提供策略分析、理论定价与盈亏模拟，无需实时行情订阅。
主要能力：用 Black-Scholes 模型计算看涨/看跌期权理论价格，并计算 Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 等希腊字母及组合持仓希腊值；支持盈亏模拟，给出最大盈利、最大亏损、盈亏平衡点与简化盈利概率，并生成 ASCII 盈亏图；覆盖收益型（备兑看涨、现金担保看跌、穷人的备兑看涨）、保护型（保护性看跌、领口）、方向型（牛市看涨价差、牛市看跌价差、熊市看涨价差、熊市看跌价差）、波动率型（买入/卖出跨式、勒式）、区间型（铁鹰、铁蝶）及日历、对角、比率价差等进阶策略；结合 Earnings Calendar 分析财报前波动率策略，并提示 IV Crush 风险。
使用方式：需提供标的代码、策略类型、行权价、到期日与合约数量；可选提供隐含波动率与无风险利率。未提供 IV 时用历史波动率替代（90 天价格、对数收益、年化）。股票价格、历史波动率、股息与财报日期来自 FMP API。脚本可用 --iv 28.0 覆盖波动率。计算以欧式期权为基准，卖出合约每张按 100 股乘数。
适用场景：解释、比较与模拟各类期权策略，评估方向性敞口、时间衰减与波动率敏感度，辅助仓位与风险管理。
限制：定价为理论值，与实际市场价格可能因买卖价差及美式/欧式差异而不同；欧式定价可能低估美式期权；盈利概率为基于价格区间的简化估计；实际收费、价格与平台支持暂未提供。