SuperAPI AI 工具集

position-sizer

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更新于 10-15 18:31

技能介绍

用途:为做多股票交易按风险管理原则计算应买入的股数。支持三种仓位方法:固定比例(每笔风险占账户净值固定百分比,默认 1%)、ATR 波动率调整止损距离、凯利公式(依据历史胜负统计计算最优风险分配)。所有方法均可叠加组合约束(最大持仓比例、最大行业比例),最终输出建议股数与完整风险拆解。

使用方式:需 Python 3.9+ 且仅用标准库,无需 API 密钥。先收集参数——账户总权益为必填;固定比例需入场价、止损价与风险百分比;ATR 模式需入场价、ATR 值与倍数(默认 2.0x);凯利模式需胜率、平均盈利与平均亏损,可再加入场与止损以计算股数。随后运行脚本,例如固定比例:python3 skills/position-sizer/scripts/position_sizer.py --account-size 100000 --entry 155 --stop 148.50 --risk-pct 1.0 --output-dir reports/。若用户未指定单一方法,可运行多组场景(固定比例 0.5%/1.0%/1.5%,ATR 1.5x/2.0x/3.0x)对比。带组合约束时追加参数,例如 --max-position-pct 10 --max-sector-pct 30 --current-sector-exposure 22,并说明哪项约束起作用。

输出:生成 JSON 与 Markdown 报告,存于 reports/,文件名含时间戳,内容涵盖所用方法、精确股数、持仓市值、美元风险及账户占比、止损价、生效约束与风险管理提醒。

限制与原则:资料未提供收费、平台支持范围与适用范围等信息。脚本只做计算,不替代投资决策;默认每笔风险 1%,不建议超过 2%;股数向下取整;多项限制中取最严者;实践中不建议用满凯利;组合总风险建议不超账户 6%–8%。