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智能体与模型

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更新于 10-16 01:20

技能介绍

用途:该技能通过配对交易寻找统计套利机会。配对交易是市场中性策略,从两只相关证券的相对价格变动中获利。

主要能力:识别高相关且行业/产业暴露相似的股票对;进行协整检验(ADF)验证长期均衡关系;计算价差 z 值,识别均值回归机会;基于统计阈值生成入场/出场信号;提供市场中性头寸规模建议。

工作流程:定义配对范围(按行业、自定义股票列表或细分产业),过滤市值≥20亿美元、日均成交量≥100万股;获取两年日收盘价;计算相关性与 beta(相关系数≥0.70 为候选);运行协整检验(p<0.05)并估算半衰期;计算价差 z 值;生成入场/出场建议与头寸规模;输出结构化报告。

脚本用法: python scripts/find_pairs.py --sector Technology --min-correlation 0.70 python scripts/find_pairs.py --symbols AAPL,MSFT,GOOGL,META --min-correlation 0.75 python scripts/analyze_spread.py --stock-a AAPL --stock-b MSFT 参数包括 --sector、--symbols、--min-correlation、--min-market-cap、--lookback-days、--output、--api-key 等。

适用场景:寻找科技等行业配对机会、分析特定股票对、筛选区域性银行配对、对冲行业暴露、均值回归交易想法。

限制:需要 FMP API 密钥;依赖 pandas、numpy、scipy、statsmodels;输出为英文;交易成本按每腿往返 0.1% 估算;需确认可做空及借券费用;极端波动(VIX>30)时相关性可能失效;数据质量要求高。

资料未提供:具体收费标准、价格、平台兼容性、实盘效果保证。