用途：面向投资组合风险管理，提供波动率、尾部风险、回撤和风险调整收益等指标的测量工具，可应用于测量组合风险、实施风险限额、构建风险仪表盘、计算风险调整收益、设定头寸规模及监管报告。
主要能力：核心风险指标覆盖波动率（标准差、Beta）、尾部风险（VaR、CVaR）、回撤（最大回撤、Calmar）、风险调整收益（Sharpe、Sortino）。VaR 支持历史法、参数法及 Cornish-Fisher 扩展；CVaR 即期望损失。回撤分析含回撤序列、最大/平均回撤与回撤持续时间统计。风险调整指标含 Sharpe、Sortino、Calmar、Omega 及相对基准的信息比率。还提供组合层面的收益、波动率、边际与成分风险贡献、风险平价权重、相关矩阵、分散化比率、跟踪误差和压力期条件相关。支持滚动窗口波动率、滚动 Sharpe、滚动 VaR、滚动最大回撤、滚动 Beta 及波动率状态分类；压力测试提供历史危机情景（如 2008 金融危机、2020 疫情、2022 加息、互联网泡沫、2010 闪崩）与假设冲击。
使用方式：资料为 Python 实现，依赖 numpy、pandas、scipy、scipy.optimize。核心类 RiskMetrics 接收收益序列与年化无风险利率（默认 0.02），年化因子取 252 个交易日。可调用 summary() 汇总总收益、年化收益、年化波动率、下行偏差、VaR、CVaR、回撤、Sharpe、Sortino、Calmar、Omega、偏度与峰度。PortfolioRisk 接收资产收益矩阵与可选权重，默认等权。RollingRiskMetrics 默认窗口 63 天。StressTester 按情景名称获取历史危机区间计算组合表现，假设冲击需提供权重。
适用场景：投资组合风险管理、风险限额监控、风险仪表盘、风险调整绩效评估、头寸规模设定和监管报告。
限制：资料未提供安装命令、版本要求、数据来源或市场适用范围；示例代码仅展示计算逻辑，不构成投资建议；实际使用需自行准备合规的收益数据。