用途：在 MATLAB 中借助 Financial Instruments Toolbox 为期权、债券、互换及衍生品定价，并根据用户请求（如 finpricer、fininstrument、finmodel、ratecurve 等）路由到对应数值定价方法的参考文档。适用情形包括：期权/债券/互换/衍生品定价、Greeks（delta、vega、gamma、theta、rho、lambda）等敏感性、Monte Carlo/树/FFT/FRFT 定价、以及同一工具不同定价方法比较。不适用：非 MATLAB 环境、需自定义全新收益函数工具、或明确要求不使用该工具箱从零实现。
方法路由：蒙特卡洛（references/monte-carlo.md）适用于路径依赖与奇异期权（Asian、Barrier、Lookback、Cliquet、Touch、Spread、Binary）、利率衍生品（cap、floor、swaption、swap）及粗糙波动率（RoughBergomi、RoughHeston）；FFT/FRFT/数值积分（references/ni-fft.md）适用于 Heston/Bates/Merton 下的欧式香草期权快速定价；利率树（references/embedded-bond-tree.md）适用于 Hull-White、Black-Karasinski、BDT、CIR 树模型下可赎回/可回售固定利率债券。按指定 pricer（AssetMonteCarlo、RoughVolMonteCarlo、IRMonteCarlo、FFT、NumericalIntegration、IRTree）、方法关键词或模型名选择唯一匹配参考。欧式香草未指定方法时默认 ni-fft；需路径模拟或逐步行权概率时分别用 monte-carlo 或 embedded-bond-tree。
共享约定：优先使用 finpricer/fininstrument/finmodel/ratecurve 现代面向对象 API，除非用户明确指名旧函数；使用字符串键的名称-值对（如 "DiscountCurve"）；参数名大小写不敏感但建议 MixedCase；日期使用 datetime 而非 datenum；不要用 price 作变量名；需要 Greeks 或树数据时用 [p, pr] = price(...) 取两个输出。常见修正：finpricer("MonteCarlo") 应为 finpricer("AssetMonteCarlo") 或 finpricer("IRMonteCarlo")；FFT/NI 仅支持欧式香草，奇异期权用 AssetMonteCarlo；ratecurve 用 discountfactors() 而非 discount()。建议写代码前通过 MATLAB MCP 服务器查文档（doc、help）核实。其余实现细节暂未提供。