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backtest

数据与分析

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更新于 10-16 00:06

技能介绍

用途:根据策略名、标的、交易所和周期,生成并运行一个完整的 VectorBT 回测脚本,覆盖数据获取、信号生成、组合回测、统计报告、基准对比与图表导出。

主要能力:按 backtesting/{strategy_name}/{symbol}_{strategy}_backtest.py 生成脚本;从 rules/assets/{strategy}/backtest.py 套用对应模板;支持 EMA Crossover、RSI、Donchian、Supertrend、MACD、SDA2、Momentum、Dual Momentum、Buy & Hold、RSI Accumulation;默认从 OpenAlgo client.history() 取数,也可用 DuckDB 路径直读(自动识别 Historify 与自定义格式);默认用 openalgo.ta 计算指标,仅当明确要求时才用 TA-Lib;用 ta.exrem() 去重信号。

用法:参数为 策略名 标的 交易所 周期,例如 /backtest ema-crossover RELIANCE NSE D、/backtest rsi SBIN、/backtest supertrend NIFTY NFO 5m。无参数时会询问策略。脚本打印完整 pf.stats() 与策略对基准比较表(总收益、Sharpe、Sortino、最大回撤、胜率、交易数、盈亏比),并用平实语言解释报告;若可用则生成 OpenStatz 离线交互仪表盘,用 Plotly 绘制净值曲线与回撤,并导出交易 CSV。

限制与约定:交割股票用 fees=0.00111、fixed_fees=20;期货 NIFTY 用 min_size=65、size_granularity=65,BANKNIFTY 用 30、30,费用 fees=0.00018、fixed_fees=20;基准默认 NIFTY(NSE_INDEX);代码与日志不使用图标或表情。其他环境依赖与运行前提资料未提供。