用途：从模板生成完整的单文件双模式交易策略，同一文件支持回测与实盘两种模式。
参数解析：按 template symbol exchange interval 解析 $ARGUMENTS。$0 为模板（如 ema-crossover、rsi、supertrend、donchian、macd、opening-range、atr-breakout、bb-squeeze、ml-logistic、ml-xgb、pairs-trading、regime-trend、event-driven）；$1 为标的（如 SBIN、RELIANCE、NIFTY）；$2 为交易所（如 NSE、NSE_INDEX、NFO）；$3 为周期（如 1m、5m、15m、D）。无参数时询问用户选择模板。
生成前必问：指标库（1）openalgo（默认）（2）talib，选 talib 需用户明确确认；Supertrend、Donchian、Ichimoku、HMA、KAMA 等特殊指标始终使用 openalgo。执行类型默认随模板而定：（1）end-of-candle（eoc）收盘信号、下一根市价；（2）real-time limit（limit）逐笔限价；（3）stop-trigger（stop）券商侧 SL/SL-M。会告知模板推荐默认值并允许覆盖。
生成流程：读取统一策略模式、模式切换、执行类型等规则文件与对应模板 strategy.py；在 strategies/<template>_<symbol>/ 下创建目录并复制模板，替换 SYMBOL、EXCHANGE、INTERVAL，设置 INDICATOR_LIB、EXECUTION_TYPE、STRATEGY_NAME，按资产类别调整 PRODUCT（NSE 股票→MIS 或 CNC；NFO→NRML）与 QUANTITY。ML 模板还需复制 train.py，并提醒先运行 python strategies/ml_logistic_RELIANCE/train.py。文件需符合自托管要求：优先读 HOST_SERVER，回退 OPENALGO_HOST；读 OPENALGO_STRATEGY_EXCHANGE；安装 SIGTERM/SIGINT 处理；仅 stdout 日志；无 --mode 时 dispatcher 读环境变量 MODE。
输出与后续：打印文件位置与下一步，回测 python strategies/<name>/strategy.py --mode backtest，实盘 python strategies/<name>/strategy.py --mode live，上传用 /algo-host <name> 校验并生成上传指南。
成本：COSTS = cost_lookup(PRODUCT, EXCHANGE) 自动解析，如 MIS+NSE 为 0.0225% + Rs 20 + 5 bps 滑点，CNC+NSE 为 0.111% + Rs 20 + 3 bps，NRML+NFO 期货为 0.018% + Rs 20 + 2 bps，期权为 0.098% + Rs 20 + 10 bps；如需其他券商费率可参考 transaction-costs.md 覆盖常量。
限制：模板自带 RISK 值仅为起点，非最优，实盘前应通过回测调优；不得在代码、日志或技能文本中使用图标/emoji；不得在任意路径生成文件，必须位于 strategies/<name>/；不得在用户未明确运行的情况下自动切换 MODE=live。期权模板（short-straddle、iron-condor）应改用 /algo-options。