用途：在单一 supervisor 下运行多个策略，并施加组合级风控上限。配置由 YAML 驱动，默认读取当前目录的 portfolio.yaml；也可在配置路径后加 --mode backtest 或 --mode live。若配置不存在，会生成起始模板。
主要能力：组合级上限包括 portfolio_sl_pct（如 -2% 资金时全部停止）、portfolio_tp_pct、daily_loss_pct、daily_target_pct、max_concurrent_positions、max_symbol_concentration。每个策略作为独立子进程运行，实现完全隔离；触发上限或 Ctrl-C 时传播 SIGTERM；运行器每 15 秒通过 client.positionbook() 监控聚合盈亏；触发时平台范围调用 cancelallorder 与 closeposition。多个上限同时触发时以最严格者为准；kill switch 每会话触发一次，重跑运行器会在 IST 午夜重置每日计数。实盘与沙盒由 OpenAlgo UI 的分析器开关决定。
使用方式：配置中列出各策略的 name、path 与 env（如 SYMBOL、INTERVAL），并确认路径存在，否则建议先用 /algo-strategy 创建。随后生成或更新项目根目录的 run_portfolio.py，包装 core/portfolio_runner.py，运行：python run_portfolio.py --config portfolio.yaml --mode live。Telegram 告警需在 .env 设置 TELEGRAM_USERNAME 并扩展 stop_all()。
限制：回测模式下默认运行器不做组合级聚合回测，每个子策略各自独立跑 VectorBT 回测；真正的组合回测需参考 portfolio-risk.md 的 merge-equities 模式。不要在上限触发时静默提高上限，也不要对同一 OpenAlgo 实例运行两个 PortfolioRunner 进程，否则平仓会冲突。避免使用图标或表情符号。