用途：根据模板生成期权执行策略文件，支持 short-straddle 与 iron-condor 两种模板。参数解析为 template underlying expiry-date：模板（short-straddle、iron-condor）、标的（如 NIFTY、BANKNIFTY，默认 NIFTY）、到期日（DDMMMYY 格式，如 30DEC25，必填且不自动移仓，未提供需询问）。无参数时询问用户选择模板。
主要能力：读取 algo-expert/rules/options-execution.md、unified-strategy-pattern.md、self-hosted-strategies.md 及对应模板 strategy.py，创建 strategies/<template>_<underlying>/ 并定制 UNDERLYING、UNDERLYING_EXCH、EXPIRY_DATE、LOTS、LOT_SIZE（NIFTY=65、BANKNIFTY=30、FINNIFTY=60，依据 2026 年 4 月 SEBI，见 lot-sizes.md）、ENTRY_TIME、EXIT_TIME、SL_MULTIPLIER（short-straddle）、OTM_NEAR 与 OTM_FAR（iron-condor）。short-straddle 在计划时间卖出 ATM CE 与 ATM PE，按 SL_MULTIPLIER×权利金设置逐腿经纪商止损，EXIT_TIME 平仓；iron-condor 使用 OTM_NEAR 卖出 CE/PE、OTM_FAR 买入 CE/PE 翼，监控并在 EXIT_TIME 平仓。
使用方式：需确认回测模式对期权策略已禁用（传入 --mode backtest 会直接退出并提示不支持）。上传到 /python 需安装 apscheduler 与 pytz。上传表单参数设 MODE=live，由 OpenAlgo UI 的 analyzer 开关决定沙盒或真实。若 EXIT_TIME 未平仓，策略会持有 NRML 过夜，并自动调用 cancelallorder + closeposition。每次周期前须重新确认 EXPIRY_DATE，文件不自动移仓。
限制：不支持期权回测，因期权定价依赖波动率曲面、时间衰减与持仓量动态，日内 OHLCV 回测难以捕捉；干跑应开启 /analyzer UI 的 analyzer 开关并以 --mode live 运行，订单进入沙盒而非经纪商。不要使用图标或表情，不要自动移仓，不要跳过逐腿止损。