用途
本技能为 QMT（迅投极速策略交易系统）客户端内置 Python 策略引擎提供完整的开发参考，帮助用户在 QMT 客户端内编写、回测和运行交易策略。
与 miniqmt 的区别
本技能面向 QMT 客户端内置策略引擎——策略在 QMT 客户端内运行，使用内置 API（ContextInfo/C、passorder、get_market_data_ex、get_trade_detail_data 等），文件首行需 #coding:gbk。若需在外部 Python 程序中通过 xtquant 库（xtdata/xttrader）连接 QMT/MiniQMT 客户端获取行情或下单，应使用 miniqmt 技能。
文档结构
教程/指南（实践导向）：
- overview.md：系统概述、模式选择、入门路径
- execution-mechanisms.md：三种运行机制详解（含流程图和代码模板）
- backtesting-guide.md：回测完整流程（数据准备→参数设置→运行→分析）
- live-trading-guide.md：实盘交易指南（账号配置→委托管理→风险控制）
- quick-reference.md：常用 API 速查卡片
- best-practices.md：编码规范、性能优化、风险管理、调试技巧
- joinquant-migration.md：聚宽策略迁移至 QMT 指南
- examples/：代码示例（backtest / live-trading / subscribe / run-time）
API 参考（官方完整文档）：
- python-innerApi/start_now.md：快速开始（回测/实盘概览 + 三种机制示例）
- python-innerApi/data_function.md：行情与数据函数（get_market_data_ex 等完整参数）
- python-innerApi/trading_function.md：交易函数（passorder、get_trade_detail_data 等）
- python-innerApi/system_function.md：系统函数（ContextInfo 方法、定时器等）
- python-innerApi/callback_function.md：回调函数（account/order/deal/position 主推）
- python-innerApi/quote_function.md：引用函数（扩展数据、因子、VBA调用）
- python-innerApi/drawing_function.md：绘图函数
- python-innerApi/interface_operation.md：界面操作说明
- python-innerApi/data_structure.md：数据结构定义（Bar/Tick/Order/Position 等对象字段）
- python-innerApi/enum_constants.md：枚举常量（opType、orderType、委托状态等）
- python-innerApi/variable_convention.md：变量约定
- python-innerApi/code_examples.md：完整代码示例合集
- python-innerApi/user_attention.md：用户注意事项
- python-innerApi/question_answer.md：常见问题
数据字典：
- dict/：各品种数据字段（stock / indexes / future / option 等）
使用引导
按场景选择入口：
- 新手入门：先读 overview.md → execution-mechanisms.md，再查 quick-reference.md
- 编写回测策略：先读 backtesting-guide.md，再查 examples/backtest.md
- 编写实盘策略：先读 live-trading-guide.md，再查 examples/live-trading.md
- 查询 API 用法：先查 quick-reference.md（速查），再查 python-innerApi/data_function.md 等（完整参数）
- 从聚宽迁移：先读 joinquant-migration.md，再读 overview.md
- 代码质量优化：先读 best-practices.md，再查 examples/
- 数据结构查询：先查 python-innerApi/data_structure.md，再查 python-innerApi/enum_constants.md
快速查找路径：
- 需要看函数怎么用：quick-reference.md（常用函数精简版）→ python-innerApi/data_function.md（数据获取类完整文档）→ python-innerApi/trading_function.md（交易类完整文档）→ python-innerApi/system_function.md（系统/ContextInfo 方法）
- 需要看完整代码：python-innerApi/code_examples.md（官方示例合集）→ examples/（精选示例）
- 需要查字段含义：python-innerApi/data_structure.md（数据结构定义）→ dict/（各品种数据字典）
- 遇到报错/问题：python-innerApi/question_answer.md（官方FAQ）→ python-innerApi/user_attention.md（注意事项）
关键速查
编码规范：
#coding:gbk # 必须在文件第一行
核心概念：
- handlebar：K线驱动（回测推荐）
- subscribe：事件驱动（仅实盘，高频）
- run_time：定时触发（监控场景）
- quicktrade=0：等待K线完成再下单（逐K线模式）
- quicktrade=2：立即下单（不需要等待）
- 最小单位：100 股
最常用代码：
# 获取历史行情数据（回测用 subscribe=False，实盘用 subscribe=True）
data = C.get_market_data_ex(['close'], [stock], end_time=bar_date,
period='1d', count=100, subscribe=False)
close_list = list(data[stock].iloc[:, 0])
# 获取全推实时行情
tick = C.get_full_tick(['600000.SH'])
price = tick['600000.SH']['lastPrice']
# 下单买入（23=买入, 1101=按股数, quicktrade=0 逐K线模式）
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, C)
# 下单买入（quicktrade=2 立即下单模式）
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, '策略名', 2, '备注', C)
# 查询持仓
holds = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'position')
holds_dict = {f'{p.m_strInstrumentID}.{p.m_strExchangeID}': p.m_nVolume for p in holds}
# 查询账户可用资金（单位：分）
cash = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'account')[0].m_dAvailable
使用注意事项
- 编码声明：文件首行必须是
#coding:gbk，不可省略 - 位置参数：get_market_data_ex 的前两个参数 fields 和 stocks 必须用位置参数，不能用 fields= 或 stocks=
- subscribe 参数：回测必须 False，实盘使用 True
- 账号类型：get_trade_detail_data 的第二个参数：股票用 'stock'，两融用 'credit'
- 金额单位：m_dAvailable 等金额字段单位是分，需 /100 转换为元
- 数量单位：股票交易必须是 100 的整数倍
- 实盘限制：subscribe 和 run_time 仅支持实盘，不支持回测
适用场景
适用于需要在 QMT 客户端中编写、回测或运行策略，查询内置 API 用法，从聚宽迁移策略，优化代码质量，查询数据结构与字段含义，以及排查报错和问题的场景。
限制
本技能面向 QMT 客户端内置策略引擎，不适用于通过 xtquant 库在外部 Python 程序中连接 QMT/MiniQMT 客户端的场景（应使用 miniqmt 技能）。subscribe 和 run_time 仅支持实盘，不支持回测。