用途：辅助 AI 编程智能体生成符合 akquant 框架规范的可执行量化策略代码，覆盖策略设计、回测配置、订单管理、风控规则、参数优化与横截面策略实现。触发场景包括开发量化交易策略、配置回测环境与参数、设置风险控制规则、参数调优、实现横截面或轮动策略、排查策略运行错误，或用户提及 akquant。
主要能力：继承 Strategy 基类实现生命周期钩子；准备 DataFrame 数据、设置预热期、访问历史数据（get_history/get_history_df）；使用 on_bar/on_tick/on_order/on_trade 等回调；下单支持市价单、限价单、目标仓位、OCO、Bracket、Trailing Stop；通过 RiskConfig 设置持仓限制、回撤熔断、止损阈值、行业集中度；提供 run_grid_search 网格搜索与 run_walk_forward 滚动优化；多策略编排与 slot 映射。
用法要点：策略类需设置 warmup_period，在 on_bar 中读取历史并计算信号后下单；回测通过 run_backtest 传入 strategy、data、symbol、initial_cash、commission_rate、stamp_tax_rate、t_plus_one、warmup_period、execution_mode 等参数；横截面策略推荐使用 on_timer 统一触发调仓，配合 add_daily_timer 与 order_target_percent。推荐用 uv 管理环境以隔离 pandas>=3.0.0 依赖，命令如 uv init、uv venv、uv add akquant pandas numpy、uv run python my_strategy.py。
限制与注意：DataFrame 必须包含 date/open/high/low/close/volume/symbol 字段；A 股策略需设 t_plus_one=True 并区分总持仓与可用持仓；warmup_period 需大于指标最大窗口；风控优先级为显式参数>配置对象>默认值；网格搜索易过拟合，建议滚动优化验证。本资料未提供 akquant 的安装源、收费或授权信息。